我国银行业上市公司市盈率影响因素研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第7-8页 |
| 1.1.3 已有研究的不足之处 | 第8页 |
| 1.2 研究对象、方法与目标 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究对象 | 第8页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第8页 |
| 1.2.3 研究目标 | 第8-9页 |
| 1.3 本文的创新与不足 | 第9页 |
| 1.4 本文的整体框架 | 第9-11页 |
| 1.4.1 数据资料的获取 | 第9-10页 |
| 1.4.2 本文的框架结构 | 第10-11页 |
| 2 市盈率相关理论文献综述 | 第11-19页 |
| 2.1 市盈率概念 | 第11-12页 |
| 2.2 经典理论 | 第12-16页 |
| 2.2.1 股息贴现模型 | 第12-13页 |
| 2.2.2 公司成长现值模型 | 第13-14页 |
| 2.2.3 Abarbanell理论 | 第14-15页 |
| 2.2.4 剩余收益模型 | 第15-16页 |
| 2.2.5 市盈率相关理论分析总结 | 第16页 |
| 2.3 市盈率影响因素的相关文献回顾 | 第16-19页 |
| 2.3.1 国外的相关文献 | 第16-17页 |
| 2.3.2 国内的相关文献 | 第17-19页 |
| 3 我国银行业上市公司市盈率的影响因素 | 第19-22页 |
| 3.1 宏观经济因素 | 第19-20页 |
| 3.1.1 沪深股市平均市盈率 | 第19页 |
| 3.1.2 CPI季度环比增长率 | 第19-20页 |
| 3.1.3 存款准备金率变化量 | 第20页 |
| 3.1.4 2008年全球金融危机影响 | 第20页 |
| 3.2 上市银行经营因素 | 第20-22页 |
| 3.2.1 净息差 | 第20页 |
| 3.2.2 不良贷款率 | 第20-21页 |
| 3.2.3 房地产投资比例 | 第21页 |
| 3.2.4 股东权益收益率(ROE) | 第21-22页 |
| 4 样本选择及实证方案设计 | 第22-29页 |
| 4.1 研究假设 | 第22-23页 |
| 4.2 研究样本 | 第23页 |
| 4.3 研究变量及其计算方法 | 第23-27页 |
| 4.3.1 上市银行股市盈率的确定方法 | 第24-27页 |
| 4.3.2 沪深股市平均市盈率的确定方法 | 第27页 |
| 4.3.3 关于净息差变量的选择 | 第27页 |
| 4.4 具体分析方法 | 第27-29页 |
| 5 结果分析 | 第29-41页 |
| 5.1 样本的描述性统计 | 第29-33页 |
| 5.1.1 行业整体描述 | 第29-30页 |
| 5.1.2 样本数据统计 | 第30-33页 |
| 5.2 简单相关分析 | 第33-36页 |
| 5.3 实证分析 | 第36-41页 |
| 5.3.1 回归结果及解释 | 第38-41页 |
| 6 研究结论及局限 | 第41-44页 |
| 6.1 研究结论 | 第41-42页 |
| 6.1.1 整体概况 | 第41页 |
| 6.1.2 回归模型的有效性 | 第41页 |
| 6.1.3 各因素与银行业上市公司市盈率的关系 | 第41-42页 |
| 6.2 研究难点和局限 | 第42-43页 |
| 6.2.1 研究难点 | 第42页 |
| 6.2.2 研究局限 | 第42-43页 |
| 6.3 对策与建议 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
