| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路和结构 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第10页 |
| 1.2.2 文章结构 | 第10-12页 |
| 第二章 理论和文献综述 | 第12-23页 |
| 2.1 信用风险 | 第12-14页 |
| 2.1.1 信用风险的定义 | 第12页 |
| 2.1.2 银行信用风险特点 | 第12页 |
| 2.1.3 银行信用风险成因 | 第12-13页 |
| 2.1.4 银行信用风险管理职能 | 第13-14页 |
| 2.2 巴塞尔新资本协议 | 第14-16页 |
| 2.2.1 巴塞尔协议 | 第14页 |
| 2.2.2 巴塞尔新资本协议 | 第14-16页 |
| 2.3 VaR 技术简介 | 第16-17页 |
| 2.3.1 VaR 的概念 | 第16页 |
| 2.3.2 基于 VaR 概念的模型 | 第16-17页 |
| 2.3.3 压力测试 | 第17页 |
| 2.4 银行信用风险度量方法综述 | 第17-23页 |
| 2.4.1 国外商业银行信用风险度量方法研究 | 第17-21页 |
| 2.4.2 国内研究现状 | 第21-23页 |
| 第三章 我国商业银行贷款管理 | 第23-29页 |
| 3.1 银行贷款管理理论 | 第23-27页 |
| 3.1.1 贷款的分类 | 第23-25页 |
| 3.1.2 贷款政策、管理制度和流程 | 第25-27页 |
| 3.2 我国商业银行信用风险管理现状和不足 | 第27-29页 |
| 3.2.1 我国商业银行信用风险管理现状 | 第27页 |
| 3.2.2 我国商业银行信用风险管理的不足 | 第27-28页 |
| 3.2.3 不足原因和问题提出 | 第28-29页 |
| 第四章 CreditMetrics 模型介绍 | 第29-37页 |
| 4.1 CreditMetrics 模型简介 | 第29页 |
| 4.2 CreditMetrics 模型对单笔贷款的信用风险度量 | 第29-33页 |
| 4.2.1 总体思路 | 第29-30页 |
| 4.2.2 结合算例具体介绍 CreditMetrics 模型的运行过程 | 第30-33页 |
| 4.3 CreditMetrics 模型对于组合风险的度量 | 第33-37页 |
| 4.3.1 两个贷款组合的风险计算 | 第33-36页 |
| 4.3.2 多种贷款组合的信用风险计算 | 第36-37页 |
| 第五章 CreditMetrics 模型的修正过程 | 第37-44页 |
| 5.1 CreditMetrics 模型在我国应用的修正需求 | 第37-38页 |
| 5.2 基于我国国情的 CreditMetrics 模型的修正过程 | 第38-44页 |
| 5.2.1 信用转移矩阵和违约回收率的估计 | 第38-40页 |
| 5.2.2 贷款一年后价值的估算 | 第40-43页 |
| 5.2.3 VaR 的计算 | 第43-44页 |
| 第六章 张家口商业银行案例分析 | 第44-55页 |
| 6.1 背景介绍 | 第44-45页 |
| 6.1.1 张家口商业银行 | 第44页 |
| 6.1.2 借款人情况介绍 | 第44-45页 |
| 6.1.3 授信方案 | 第45页 |
| 6.1.4 贷款用途 | 第45页 |
| 6.2 张家口商业银行对该笔贷款的评估过程 | 第45-48页 |
| 6.2.1 借款人的外部环境分析 | 第46页 |
| 6.2.2 借款人的财务分析 | 第46-47页 |
| 6.2.3 借款人的内部环境分析 | 第47-48页 |
| 6.2.4 其他重要事项 | 第48页 |
| 6.3 修正的 CreditMetrics 模型在张家口商业银行的应用 | 第48-55页 |
| 6.3.1 信用转移矩阵和违约回收率的估计 | 第49页 |
| 6.3.2 贷款一年后价值的估算 | 第49-53页 |
| 6.3.3 VaR 的计算 | 第53-55页 |
| 第七章 结语 | 第55-60页 |
| 7.1 实证分析的启示 | 第55-57页 |
| 7.1.1 CreditMetrics 模型在我国应用的优势 | 第55页 |
| 7.1.2 我国商业银行应用 CreditMetrics 模型的局限性 | 第55-56页 |
| 7.1.3 CreditMetrics 模型对我国商业银行的借鉴意义 | 第56-57页 |
| 7.2 对我国风险管理的启示 | 第57-58页 |
| 7.2.1 科学的风险管理的必要性 | 第57页 |
| 7.2.2 提高我国商业银行信用风险管理水平的建议 | 第57-58页 |
| 7.3 本文的创新和不足 | 第58-59页 |
| 7.3.1 本文的创新点 | 第58页 |
| 7.3.2 本文存在的不足 | 第58-59页 |
| 7.4 结语 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
