| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-14页 |
| 一 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| （一）研究背景 | 第10-11页 |
| （二）研究意义 | 第11页 |
| 二 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| 三 研究思路与研究问题 | 第12页 |
| 四 本文的主要创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 固定收益证券概述 | 第14-20页 |
| 一 固定收益证券概述 | 第14-17页 |
| （一）固定收益证的定义 | 第14页 |
| （二）固定收益证券基本特征 | 第14-15页 |
| （三）固定收益证券的基本类型 | 第15-17页 |
| 二 收益率测度 | 第17-18页 |
| 三 固定收益证券市场对我国金融市场的现实意义 | 第18-20页 |
| 第三章 固定收益证券风险分析 | 第20-26页 |
| 一 信用风险 | 第20-22页 |
| 二 利率风险 | 第22页 |
| 三 流动性风险 | 第22-23页 |
| 四 再投资风险 | 第23页 |
| 五 购买力风险 | 第23-24页 |
| 六 提前赎回风险 | 第24-26页 |
| 第四章 商业银行投资固定收益证券的现状分析 | 第26-34页 |
| 一 商业银行投资的目的 | 第26-27页 |
| 二 我国商业银行主要投资种类 | 第27-28页 |
| 三 我国商业银行固定收益证券投资现状分析 | 第28-34页 |
| （一）商业银行存贷比压力 | 第28-29页 |
| （二）商业银行债券投资比重分析 | 第29-30页 |
| （三）商业银行债券投资业务收入 | 第30-31页 |
| （四）国外商业银行的投资现状 | 第31-34页 |
| 第五章 度量风险的主要方法及实证分析 | 第34-54页 |
| 一 度量风险的主要方法 | 第34-46页 |
| （一）久期 | 第34-36页 |
| （二）凸性 | 第36页 |
| （三）主成分分析 | 第36-38页 |
| （四） VAR 模型 | 第38-46页 |
| 二 实证分析 | 第46-54页 |
| （一）股指收益率序列的特性 | 第46-47页 |
| （二）我国国债市场波动性的 GARCH 类模型分析 | 第47-54页 |
| 第六章 防范固定收益证券投资风险的对策 | 第54-58页 |
| 一 分散化投资策略 | 第54-55页 |
| 二 期限分离策略 | 第55-56页 |
| 三 根据收益曲线灵活决策策略 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |