| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外现状 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内现状 | 第10-13页 |
| 1.3 本文主要内容 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的研究技术路线及创新点 | 第14-16页 |
| 1.4.1 本文的研究技术路线 | 第14-15页 |
| 1.4.2 本文创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 风险度量方法 | 第16-26页 |
| 2.1 金融风险的类型 | 第16-18页 |
| 2.2 风险控制的主要策略 | 第18-19页 |
| 2.3 组合投资分散风险的原理 | 第19-20页 |
| 2.4 证券投资风险概念 | 第20页 |
| 2.5 证券投资评估方法 | 第20-21页 |
| 2.6 风险计量的方法----VaR | 第21-26页 |
| 2.6.1 VaR 的起源 | 第21页 |
| 2.6.2 VaR 的定义及计算原理 | 第21-22页 |
| 2.6.3 VaR 的计算方法 | 第22-24页 |
| 2.6.4 基于 Laplace 分布的 VaR 计算 | 第24-26页 |
| 第三章 非对称 Laplace 分布及参数估计 | 第26-35页 |
| 3.1 Laplace 分布 | 第26页 |
| 3.2 非对称的 Laplace 分布 | 第26-27页 |
| 3.3 非对称的 Laplace 分布的性质 | 第27-30页 |
| 3.4 参数估计 | 第30-35页 |
| 第四章 基于非对称 Laplace 分布的均值-VaR 模型及优化 | 第35-52页 |
| 4.1 投资组合模型理论 | 第35-36页 |
| 4.2 构建基于非对称 Laplace 分布均值-方差投资组合模型 | 第36页 |
| 4.3 构建基于非对称 Laplace 分布均值-VaR 投资组合模型 | 第36-37页 |
| 4.4 计算实例 | 第37-49页 |
| 4.4.1 非对称 Laplace 分布的拟合与参数估计 | 第37-49页 |
| 4.5 三种模型对比及验证 | 第49-52页 |
| 第五章 总结与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读硕士学位期间参与的科研项目与发表的科研论文 | 第58-59页 |
| 附录 1 | 第59-61页 |
| 附录 2 | 第61-63页 |
| 中文详细摘要 | 第63-66页 |
