基于已实现波动率的大陆与香港股市波动溢出实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 已实现波动率 | 第10-12页 |
| 1.2.2 波动溢出 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 文章创新与不足 | 第15-16页 |
| 第二章 大陆和香港股票市场概述 | 第16-23页 |
| 2.1 大陆股市概述 | 第16-19页 |
| 2.2 香港股市概述 | 第19-21页 |
| 2.3 沪港通概述 | 第21-23页 |
| 第三章 理论模型介绍 | 第23-36页 |
| 3.1 波动溢出 | 第23-24页 |
| 3.2 平稳性检验 | 第24-25页 |
| 3.3 格兰杰因果检验 | 第25-26页 |
| 3.4 DCC-RV-GARCH模型 | 第26-30页 |
| 3.4.1 已实现波动率 | 第26-28页 |
| 3.4.2 动态条件相关系数模型 | 第28-30页 |
| 3.5 异质自回归分布滞后模型(HAR-DL) | 第30-36页 |
| 3.5.1 RV均值对波动溢出的影响 | 第32-35页 |
| 3.5.2 RV自身异方差对波动溢出的影响 | 第35-36页 |
| 第四章 波动溢出实证分析 | 第36-58页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第36-37页 |
| 4.2 描述统计分析 | 第37-44页 |
| 4.2.1 沪深300指数RV的描述统计分析 | 第37-41页 |
| 4.2.2 恒生指数RV的描述统计分析 | 第41-44页 |
| 4.3 格兰杰因果检验分析 | 第44-45页 |
| 4.4 DCC-RV-GARCH模型 | 第45-47页 |
| 4.5 HAR-DL模型 | 第47-55页 |
| 4.5.1 RV均值对波动溢出的影响分析 | 第50-53页 |
| 4.5.2 RV自身异方差对波动溢出的影响分析 | 第53-55页 |
| 4.6 小结 | 第55-58页 |
| 第五章 结论及建议 | 第58-60页 |
| 5.1 结论 | 第58-59页 |
| 5.2 建议 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 个人简历 | 第65页 |
