| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 随机不确定性投资组合选择模型研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 模糊不确定性投资组合选择模型研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 创新点 | 第16-17页 |
| 1.5 研究内容和框架 | 第17-19页 |
| 2 投资组合选择模型研究的相关理论和方法 | 第19-29页 |
| 2.1 基于随机数的投资组合选择模型 | 第19-23页 |
| 2.1.1 基于随机数的投资组合选择模型的主要表达式 | 第19-22页 |
| 2.1.2 基于随机数的投资组合选择模型的特点及其比较 | 第22-23页 |
| 2.2 基于模糊数的投资组合选择模型相关理论 | 第23-27页 |
| 2.2.1 模糊数理论 | 第23-26页 |
| 2.2.2 基于模糊数的投资组合模型的几种主要表达式 | 第26-27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-29页 |
| 3 具有交易成本的基于均值-半方差-熵的多阶段投资组合选择模型 | 第29-43页 |
| 3.1 LR型模糊数及其运算 | 第29-33页 |
| 3.2 基于均值-半方差-熵的多阶段投资组合选择模型的建立 | 第33-38页 |
| 3.2.1 基于模糊数的多阶段投资组合选择模型的收益与风险表示 | 第34-35页 |
| 3.2.2 多阶段投资组合选择模型的分散化程度及其表达 | 第35-36页 |
| 3.2.3 多阶段投资组合选择模型的构建 | 第36-38页 |
| 3.3 基于均值-半方差-熵的多阶段投资组合选择模型的应用 | 第38-42页 |
| 3.3.1 遗传算法与模拟退火算法的结合 | 第38-39页 |
| 3.3.2 数据选取与处理 | 第39页 |
| 3.3.3 模型的结果分析 | 第39-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 4 具有交易成本的基于均值-方差-偏度的多阶段投资组合选择模型 | 第43-58页 |
| 4.1 区间值模糊数及其运算 | 第43-45页 |
| 4.2 基于均值-方差-偏度的多阶段投资组合选择模型的建立 | 第45-54页 |
| 4.2.1 基于区间模糊数的多阶段投资组合选择模型的均值、方差和偏度的表示 | 第46-50页 |
| 4.2.2 基于区间模糊数的多阶段投资组合选择模型约束条件的构建 | 第50-52页 |
| 4.2.3 基于区间模糊数的多阶段投资组合选择模型的构建 | 第52-54页 |
| 4.3 基于均值-方差-偏度的多阶段投资组合选择模型的应用 | 第54-57页 |
| 4.3.1 数据的选取与处理 | 第54-55页 |
| 4.3.2 模型的结果分析 | 第55-57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 5 总结与研究展望 | 第58-60页 |
| 5.1 总结 | 第58-59页 |
| 5.2 研究展望 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-66页 |
| 附录A | 第65-66页 |
| 附录B | 第66页 |
