信息泄露、内幕交易与市场价值
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景和方向 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 研究框架 | 第15-16页 |
| 第二章 相关理论基础与文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 信息泄露及内幕交易的内涵 | 第16-19页 |
| 2.2 信息泄露及内幕交易的国外研究回顾 | 第19页 |
| 2.3 信息泄露及内幕交易的国内研究回顾 | 第19-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-24页 |
| 第三章 模型构建 | 第24-36页 |
| 3.1 假设提出 | 第24-29页 |
| 3.1.1 区分信息泄露与市场期望 | 第24-27页 |
| 3.1.2 信息泄露的现状 | 第27页 |
| 3.1.3 不同类型业绩预告信息泄露程度比较 | 第27-28页 |
| 3.1.4 信息泄露与公司价值 | 第28-29页 |
| 3.1.5 信息泄露的根本原因 | 第29页 |
| 3.2 数据来源与研究方法 | 第29-30页 |
| 3.2.1 样本选择与数据来源 | 第29-30页 |
| 3.2.2 事件期的选择 | 第30页 |
| 3.2.3 业绩预告的分类 | 第30页 |
| 3.3 变量设计与模型构建 | 第30-36页 |
| 3.3.1 区分公告前异常波动的来源 | 第30-31页 |
| 3.3.2 信息泄露的代理变量 | 第31-32页 |
| 3.3.3 公司价值的变量设计与模型建立 | 第32-33页 |
| 3.3.4 公司治理指数的变量设计及模型建立 | 第33-34页 |
| 3.3.5 控制变量 | 第34-36页 |
| 第四章 实证研究与数据分析 | 第36-56页 |
| 4.1 描述性统计分析 | 第36-44页 |
| 4.1.1 AR和AT的描述性统计 | 第36-37页 |
| 4.1.2 信息泄露的描述性统计 | 第37-40页 |
| 4.1.3 不同类型业绩预告的信息泄露比较 | 第40页 |
| 4.1.4 信息泄露对上市公司价值的影响 | 第40-43页 |
| 4.1.5 公司治理结构与信息泄露 | 第43-44页 |
| 4.2 多元回归结果与分析 | 第44-52页 |
| 4.2.1 AR和AT的回归结果 | 第44-45页 |
| 4.2.2 信息泄露与公司短期价值的多元回归 | 第45-48页 |
| 4.2.3 信息泄露与公司长期价值的多元回归结果 | 第48-50页 |
| 4.2.4 信息泄露影响因素 | 第50-52页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第52-56页 |
| 第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
| 5.1 研究结论 | 第56-57页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 作者简介 | 第66-67页 |
