| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 互联网金融 | 第14-15页 |
| 1.2.2 互联网货币基金 | 第15-16页 |
| 1.2.3 Shibor | 第16-18页 |
| 1.2.4 互联网货币基金利率对Shibor的影响 | 第18页 |
| 1.2.5 文献述评 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19-20页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第20-21页 |
| 第2章 互联网货币基金利率影响同业拆借利率的相关原理 | 第21-28页 |
| 2.1 相关概念 | 第21-25页 |
| 2.1.1 货币基金 | 第21页 |
| 2.1.2 互联网货币基金 | 第21-23页 |
| 2.1.3 互联网货币基金利率 | 第23-24页 |
| 2.1.4 同业拆借利率 | 第24-25页 |
| 2.2 同业拆借利率的影响因素 | 第25-26页 |
| 2.2.1 物价水平 | 第25页 |
| 2.2.2 公开市场操作 | 第25页 |
| 2.2.3 存款准备金政策 | 第25-26页 |
| 2.2.4 汇率 | 第26页 |
| 2.2.5 股票指数 | 第26页 |
| 2.3 互联网货币基金利率对同业拆借利率的影响机理 | 第26-28页 |
| 第3章 Shibor以及互联网货币基金利率对Shibor的影响 | 第28-38页 |
| 3.1 Shibor概述 | 第28-32页 |
| 3.1.1 Shibor的性质 | 第28页 |
| 3.1.2 Shibor报价行的组成及品种 | 第28-30页 |
| 3.1.3 Shibor的定价机理 | 第30-32页 |
| 3.2 互联网货币基金利率对Shibor的影响路径 | 第32-35页 |
| 3.2.1 资金供求路径 | 第32-33页 |
| 3.2.2 货币政策传导路径 | 第33-34页 |
| 3.2.3 提高货币市场定价效率 | 第34-35页 |
| 3.3 互联网货币基金利率对Shibor影响的统计性描述 | 第35-38页 |
| 3.3.1 Shibor的运行现状 | 第35-36页 |
| 3.3.2 互联网货币基金利率影响Shibor的数据分析 | 第36-38页 |
| 第4章 实证分析 | 第38-49页 |
| 4.1 指标选取与数据来源 | 第38-39页 |
| 4.1.1 指标选取 | 第38-39页 |
| 4.1.2 数据来源 | 第39页 |
| 4.2 实证检验 | 第39-47页 |
| 4.2.1 模型的构建 | 第39页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第39-40页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第40-41页 |
| 4.2.4 VAR模型的建立 | 第41-44页 |
| 4.2.5 Granger因果检验 | 第44-45页 |
| 4.2.6 脉冲响应分析 | 第45-47页 |
| 4.2.7 方差分解分析 | 第47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-49页 |
| 第5章 预防互联网货币基金利率风险的政策建议 | 第49-53页 |
| 5.1 商业银行加强服务与创新 | 第49-50页 |
| 5.1.1 转变客户管理理念 | 第49页 |
| 5.1.2 完善客户体验 | 第49-50页 |
| 5.1.3 加快产品创新 | 第50页 |
| 5.2 加强对互联网货币基金的监管 | 第50-53页 |
| 5.2.1 联合监管主体和划分监管层次 | 第50-51页 |
| 5.2.2 严控市场准入和备案制度 | 第51页 |
| 5.2.3 加强流动性和网络技术安全监管力度 | 第51-52页 |
| 5.2.4 完善相关法律法规建设 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表学术论文目录 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
