中国股市A-H股价差影响因素的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 需求差异假说 | 第13-14页 |
| 1.2.2 信息不对称假说 | 第14页 |
| 1.2.3 流动性差异假说 | 第14-15页 |
| 1.2.4 风险偏好差异假说 | 第15-16页 |
| 1.2.5 国内学者近期研究进展 | 第16-17页 |
| 1.2.6 研究评述 | 第17页 |
| 1.3 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4 本文创新 | 第18-20页 |
| 第2章 A-H股市价差的理论分析 | 第20-32页 |
| 2.1 A-H股市价差问题 | 第20-21页 |
| 2.2 经典理论分析与研究假设 | 第21-24页 |
| 2.2.1 需求差异假说 | 第21-22页 |
| 2.2.2 信息不对称假说 | 第22页 |
| 2.2.3 流动性差异假说 | 第22-23页 |
| 2.2.4 风险偏好差异假说 | 第23-24页 |
| 2.3 其他影响A-H价差的因素及假设 | 第24-32页 |
| 2.3.1 异质信念 | 第24-25页 |
| 2.3.2 投资理念差异 | 第25页 |
| 2.3.3 市场强弱因素 | 第25-26页 |
| 2.3.4 股权分置改革因素 | 第26-27页 |
| 2.3.5 股票价格操纵 | 第27页 |
| 2.3.6 融券业务 | 第27-28页 |
| 2.3.7 资本流动因素 | 第28-32页 |
| 第3章 A-H股市价差影响因素的模型与数据选择 | 第32-40页 |
| 3.1 数据选取及描述 | 第32-34页 |
| 3.2 数据平稳性检验 | 第34-36页 |
| 3.3 一般分析模型 | 第36-38页 |
| 3.4 价差影响因素的模型选择 | 第38-40页 |
| 第4章 A-H股市价差影响因素的实证检验 | 第40-54页 |
| 4.1 经典假说的适用性检验 | 第40-43页 |
| 4.2 市场因素的影响 | 第43-45页 |
| 4.3 制度因素的影响 | 第45-48页 |
| 4.4 资本流动的影响 | 第48-52页 |
| 4.5 实证研究结论 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
