| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3 论文的结构安排 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第17-18页 |
| 2 关于相关实证模型的简介 | 第18-25页 |
| 2.1 独立成分分析(ICA)相关概念介绍 | 第18-19页 |
| 2.2 EGARCH-M模型的简要介绍 | 第19-20页 |
| 2.3 协同波动溢出效应分析及ICA-EGARCH-M模型的构造 | 第20-23页 |
| 2.3.1 协同波动溢出效应分析 | 第20-21页 |
| 2.3.2 ICA-EGARCH-M模型的简要介绍 | 第21-23页 |
| 2.4 MVGARCH-BEKK模型的简要介绍 | 第23-25页 |
| 3 国内外金融子市场间协同波动溢出效应的实证分析 | 第25-46页 |
| 3.1 国内金融子市场对期货市场的协同波动溢出效应的实证分析 | 第25-33页 |
| 3.1.1 数据选取及基本统计特征分析 | 第25-28页 |
| 3.1.2 金融各子市场间的协同波动溢出效应分析 | 第28-33页 |
| 3.2 国际期货市场对我国期货市场的协同波动溢出效应实证分析 | 第33-46页 |
| 3.2.1 数据选取及基本统计特征分析 | 第33-36页 |
| 3.2.2 各期货市场间的波动溢出效应分析 | 第36-39页 |
| 3.2.3 各期货市场间的协同波动溢出效应分析 | 第39-46页 |
| 4 主要结论及政策建议与工作展望 | 第46-49页 |
| 4.1 主要结论 | 第46-47页 |
| 4.2 政策建议 | 第47-48页 |
| 4.3 未来工作展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
