| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 研究问题的提出 | 第10-11页 |
| 1.3 论文的研究内容和结构 | 第11-13页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 1.5 本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 相关理论综述 | 第15-25页 |
| 2.1 研究现状 | 第15-18页 |
| 2.1.1 投资组合研究现状 | 第15-16页 |
| 2.1.2 行为金融理论研究现状 | 第16-18页 |
| 2.2 偏度的相关介绍 | 第18-20页 |
| 2.3 多目标决策理论 | 第20-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-25页 |
| 第三章 基于损失厌恶的动态投资组合模型 | 第25-33页 |
| 3.1 效用函数 | 第25-27页 |
| 3.2 基于S-型效用函数的动态投资组合模型 | 第27-30页 |
| 3.3 考虑交易费用的损失厌恶动态投资组合模型 | 第30-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 考虑偏度的动态投组合模型 | 第33-37页 |
| 4.1 偏度在投资组合中的应用 | 第33-34页 |
| 4.2 考虑偏度的动态投资组合模型的建立 | 第34-36页 |
| 4.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 实证研究 | 第37-49页 |
| 5.1 数据选取 | 第37页 |
| 5.2 实证结果分析 | 第37-47页 |
| 5.2.1 对约束条件进行改进后的结果比较 | 第37-39页 |
| 5.2.2 加入偏度后的模型与未加入偏度的结果比较 | 第39-43页 |
| 5.2.3 加入交易成本的模型比较 | 第43-47页 |
| 5.3 本章小结 | 第47-49页 |
| 总结和展望 | 第49-51页 |
| 研究总结 | 第49页 |
| 研究展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附件 | 第58页 |