| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的组织架构和创新点 | 第15页 |
| 1.4 本章小结 | 第15-16页 |
| 第二章 金融工程理论与数理模型简介 | 第16-37页 |
| 2.1 金融工程理论 | 第16-23页 |
| 2.1.1 量化投资 | 第16-17页 |
| 2.1.2 统计套利 | 第17-20页 |
| 2.1.2.1 配对交易 | 第18-19页 |
| 2.1.2.2 协整套利 | 第19-20页 |
| 2.1.3 量化对冲 | 第20页 |
| 2.1.4 止损策略 | 第20-21页 |
| 2.1.4.1 止损方法 | 第21页 |
| 2.1.4.2 止损条件设置 | 第21页 |
| 2.1.5 策略评估指标 | 第21-23页 |
| 2.2 数理模型 | 第23-36页 |
| 2.2.1 聚类分析 | 第23-29页 |
| 2.2.1.1 数据预处理 | 第23-24页 |
| 2.2.1.2 基于距离的聚类相似度 | 第24-25页 |
| 2.2.1.3 k-means聚类 | 第25-27页 |
| 2.2.1.4 面板数据的聚类 | 第27-29页 |
| 2.2.2 协整检验 | 第29-36页 |
| 2.2.2.1 VAR(p)模型定阶 | 第30-31页 |
| 2.2.2.2 Johansen协整检验 | 第31-35页 |
| 2.2.2.3 Gregory-Hansen变结构协整检验 | 第35-36页 |
| 2.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第三章 多元套利量化对冲策略及其实证分析 | 第37-59页 |
| 3.1 多元套利对冲策略 | 第37-50页 |
| 3.1.1 套利流程图 | 第37-39页 |
| 3.1.2 初步筛选 | 第39页 |
| 3.1.3 按行业分类 | 第39-40页 |
| 3.1.4 聚类 | 第40-47页 |
| 3.1.4.1 指标选取 | 第41-43页 |
| 3.1.4.2 面板数据聚类 | 第43-47页 |
| 3.1.5 协整过滤 | 第47-49页 |
| 3.1.5.1 确定单整阶数 | 第47-48页 |
| 3.1.5.2 确定滞后阶数 | 第48页 |
| 3.1.5.3 Johansen协整检验实证 | 第48页 |
| 3.1.5.4 Gregory-Hansen变结构协整检验实证 | 第48-49页 |
| 3.1.6 套利策略说明 | 第49-50页 |
| 3.2 实证分析 | 第50-57页 |
| 3.2.1 套利模型时间处理 | 第50页 |
| 3.2.2 模型假设 | 第50页 |
| 3.2.3 资金分配方式 | 第50-53页 |
| 3.2.4 策略收益与结果评估 | 第53-57页 |
| 3.2.4.1 Johansen协整过滤模型 | 第54-55页 |
| 3.2.4.2 Gregory-Hansen变结构协整过滤模型 | 第55-57页 |
| 3.2.4.3 模型比较 | 第57页 |
| 3.3 本章小结 | 第57-59页 |
| 结论与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附件 | 第66页 |
