利率市场化条件下中国商业银行利率风险管理研究
| 论文创新点 | 第5-9页 |
| 中文摘要 | 第9-12页 |
| Abstract | 第12-15页 |
| 1 引言 | 第16-26页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第16-19页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-18页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第18-19页 |
| 1.2 相关概念及涵义 | 第19-21页 |
| 1.2.1 利率管制 | 第19-20页 |
| 1.2.2 利率风险 | 第20页 |
| 1.2.3 利率市场化 | 第20-21页 |
| 1.3 框架结构、主要内容与研究方法 | 第21-24页 |
| 1.3.1 框架结构与主要内容 | 第21-23页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第23-24页 |
| 1.4 主要创新之处与不足 | 第24-26页 |
| 2 文献综述 | 第26-37页 |
| 2.1 利率市场化理论与实践综述 | 第26-29页 |
| 2.1.1 利率市场化理论基础 | 第26-27页 |
| 2.1.2 利率市场化模式选择 | 第27-29页 |
| 2.2 利率市场化的风险和影响综述 | 第29-32页 |
| 2.2.1 利率市场化进程中的风险 | 第29-31页 |
| 2.2.2 利率市场化对商业银行影响 | 第31-32页 |
| 2.3 商业银行利率风险度量与管理综述 | 第32-35页 |
| 2.3.1 利率风险识别和度量方法 | 第32-34页 |
| 2.3.2 基于VaR模型的利率风险管理 | 第34-35页 |
| 2.4 对现有研究评价 | 第35-37页 |
| 3 利率市场化进程及其影响 | 第37-54页 |
| 3.1 利率市场化国际经验 | 第37-42页 |
| 3.1.1 美国利率市场化 | 第37-38页 |
| 3.1.2 日本利率市场化 | 第38-40页 |
| 3.1.3 韩国利率市场化 | 第40-41页 |
| 3.1.4 对中国利率市场化的启示 | 第41-42页 |
| 3.2 中国利率市场化路径 | 第42-45页 |
| 3.2.1 前期利率改革内容 | 第42-43页 |
| 3.2.2 后续利率改革任务 | 第43-44页 |
| 3.2.3 当前利率体系构成 | 第44-45页 |
| 3.3 对商业银行主要影响 | 第45-54页 |
| 3.3.1 对存贷款利率的影响 | 第46-50页 |
| 3.3.2 对经营模式的影响 | 第50-52页 |
| 3.3.3 对利率风险的影响 | 第52-54页 |
| 4 中国商业银行利率风险度量 | 第54-74页 |
| 4.1 利率风险分类 | 第54-55页 |
| 4.2 利率风险度量模型 | 第55-64页 |
| 4.2.1 利率敏感性缺口模型 | 第55-57页 |
| 4.2.2 持续期缺口模型 | 第57-59页 |
| 4.2.3 模拟分析法 | 第59-60页 |
| 4.2.4 VaR模型 | 第60-63页 |
| 4.2.5 利率风险度量模型比较 | 第63-64页 |
| 4.3 利率风险度量实证分析 | 第64-74页 |
| 4.3.1 样本选择和统计检验 | 第64-67页 |
| 4.3.2 基于GARCH族模型VaR估计 | 第67-72页 |
| 4.3.3 实证结论 | 第72-74页 |
| 5 中国商业银行利率风险管理 | 第74-103页 |
| 5.1 利率风险管理存在的问题 | 第74-77页 |
| 5.1.1 存贷款利率定价体系不健全 | 第74-75页 |
| 5.1.2 利率与流动性风险管控薄弱 | 第75-77页 |
| 5.2 内部资金转移定价机制建设 | 第77-87页 |
| 5.2.1 内部资金转移定价体系 | 第77-80页 |
| 5.2.2 多资金池模式下FTP价格确定 | 第80-85页 |
| 5.2.3 期限匹配模式下FTP价格确定 | 第85-87页 |
| 5.3 利率市场化条件下贷款定价体系 | 第87-103页 |
| 5.3.1 贷款定价基本方法 | 第87-90页 |
| 5.3.2 贷款定价流程 | 第90-98页 |
| 5.3.3 成本加成法的应用 | 第98-103页 |
| 6 研究结论与政策建议 | 第103-108页 |
| 6.1 研究结论 | 第103-104页 |
| 6.2 政策建议 | 第104-107页 |
| 6.2.1 加强主动资产负债管理 | 第105页 |
| 6.2.2 加快高层次中间业务发展 | 第105-106页 |
| 6.2.3 完善内部资金转移定价机制 | 第106页 |
| 6.2.4 贷款定价强化经济资本管理 | 第106-107页 |
| 6.3 研究展望 | 第107-108页 |
| 参考文献 | 第108-117页 |
| 附录 | 第117-126页 |
| 攻博期间的发表论文 | 第126-127页 |
| 致谢 | 第127页 |
