| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 国际大宗商品价格机制的相关研究 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内外大宗商品价格波动与“中国因素”的相关研究 | 第11-13页 |
| 1.4 研究内容 | 第13-14页 |
| 第二章 大宗商品的价格研究 | 第14-27页 |
| 2.1 大宗商品价格的影响因素 | 第14-18页 |
| 2.1.1 基本分析法 | 第14-15页 |
| 2.1.2 主成分分析法 | 第15-18页 |
| 2.2 大宗商品价格的波动性 | 第18-24页 |
| 2.2.1 基于GARCH-EWMA模型的价格波动性监测 | 第18-23页 |
| 2.2.2 基于GARCH模型的价格波动率预测 | 第23-24页 |
| 2.3 大宗商品价格中国制定权的“缺失”问题 | 第24-27页 |
| 第三章 大宗商品的交易机制 | 第27-37页 |
| 3.1 交易模式 | 第27-33页 |
| 3.1.1 即期交易 | 第27-31页 |
| 3.1.2 挂牌交易 | 第31页 |
| 3.1.3 竞价交易 | 第31-33页 |
| 3.2 交易结算 | 第33-35页 |
| 3.3 交易风险 | 第35-37页 |
| 第四章 大宗商品与中国因素 | 第37-49页 |
| 4.1 大宗商品与中国重工业转型 | 第37-39页 |
| 4.2 大宗商品与中国宏观变量 | 第39-49页 |
| 4.2.1 研究方法 | 第40-41页 |
| 4.2.2 实证分析 | 第41-47页 |
| 4.2.3 总结与启示 | 第47-49页 |
| 第五章 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |