| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-12页 |
| 1.3 本文结构 | 第12-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-23页 |
| 2.1 ARIMA模型基本理论 | 第14-20页 |
| 2.1.1 平稳性检验与预处理 | 第14-18页 |
| 2.1.2 模型定阶 | 第18-19页 |
| 2.1.3 模型参数估计 | 第19-20页 |
| 2.1.4 预测 | 第20页 |
| 2.2 VAR模型基本理论 | 第20-23页 |
| 2.2.1 单整 | 第20-21页 |
| 2.2.2 协整检验 | 第21页 |
| 2.2.3 格兰杰因果检验 | 第21-23页 |
| 第三章 国际黄金价格的影响因素分析 | 第23-37页 |
| 3.1 供需关系对黄金价格的影响分析 | 第23-25页 |
| 3.1.1 黄金供应分析 | 第23-24页 |
| 3.1.2 黄金需求分析 | 第24页 |
| 3.1.3 黄金供求对黄金价格的影响 | 第24-25页 |
| 3.2 地缘政治对黄金价格的影响分析 | 第25-27页 |
| 3.3 美元指数对黄金价格的影响分析 | 第27-31页 |
| 3.3.1 美元指数概述 | 第27页 |
| 3.3.2 基于格兰杰因果检验的美元指数与黄金价格的关系 | 第27-31页 |
| 3.4 石油价格对黄金价格的影响分析 | 第31-34页 |
| 3.5 真实利率对黄金价格的影响分析 | 第34-35页 |
| 3.6 通货膨胀对黄金价格的影响分析 | 第35-37页 |
| 第四章 国际黄金价格预测 | 第37-47页 |
| 4.1 基于ARIMA模型的实证分析 | 第37-41页 |
| 4.1.1 样本选取与数据说明 | 第37页 |
| 4.1.2 平稳性检验与数据处理 | 第37页 |
| 4.1.3 模型识别与参数估计 | 第37-39页 |
| 4.1.4 预测 | 第39-41页 |
| 4.2 基于VAR模型的实证分析 | 第41-46页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第41页 |
| 4.2.2 变量选择 | 第41-42页 |
| 4.2.3 建立VAR模型 | 第42-45页 |
| 4.2.4 预测 | 第45-46页 |
| 4.3 模型比较 | 第46-47页 |
| 第五章 结论 | 第47-49页 |
| 附录 | 第49-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |