| 摘要 | 第2-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 导论 | 第16-49页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第16-21页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-19页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第19-21页 |
| 1.2 文献综述 | 第21-41页 |
| 1.2.1 理论研究综述 | 第22-36页 |
| 1.2.2 实证研究综述 | 第36-39页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第39-41页 |
| 1.3 研究规划 | 第41-46页 |
| 1.3.1 研究思路与研究内容 | 第41-44页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第44-46页 |
| 1.3.3 拟解决的关键问题 | 第46页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第46-49页 |
| 1.4.1 论文的创新之处 | 第46-48页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第48-49页 |
| 2 金融网络与系统性风险理论基础 | 第49-75页 |
| 2.1 复杂网络理论 | 第49-61页 |
| 2.1.1 复杂网络的基本概念 | 第49-53页 |
| 2.1.2 几种常见的金融网络 | 第53-61页 |
| 2.2 系统性风险理论 | 第61-75页 |
| 2.2.1 系统性风险的内涵 | 第61-65页 |
| 2.2.2 系统性风险的度量 | 第65-72页 |
| 2.2.3 系统性风险监管 | 第72-75页 |
| 3 传染更易导致系统性风险的金融网络 | 第75-91页 |
| 3.1 危机传染理论模型 | 第75-80页 |
| 3.1.1 模型设定 | 第77-78页 |
| 3.1.2 违约过程 | 第78-79页 |
| 3.1.3 资本动态 | 第79-80页 |
| 3.2 模拟设定与结果 | 第80-89页 |
| 3.2.1 模拟设定 | 第80-81页 |
| 3.2.2 基准情形：不存在流动性效应的随机冲击 | 第81-84页 |
| 3.2.3 存在流动性效应的随机冲击 | 第84-86页 |
| 3.2.4 目标冲击 | 第86-89页 |
| 3.3 小结 | 第89-91页 |
| 4 中国金融体系的网络结构：以大额支付系统为例 | 第91-111页 |
| 4.1 支付系统概述 | 第91-92页 |
| 4.2 大额支付系统网络结构可视化分析 | 第92-99页 |
| 4.2.1 数据描述 | 第92-94页 |
| 4.2.2 我国金融网络结构可视化 | 第94-99页 |
| 4.3 大额支付系统网络结构的统计特征分析 | 第99-110页 |
| 4.3.1 幂律分布的估计与检验 | 第100-103页 |
| 4.3.2 边权重分析 | 第103-106页 |
| 4.3.3 节点强度分析 | 第106-109页 |
| 4.3.4 聚类系数与平均路径长度分析 | 第109-110页 |
| 4.4 小结 | 第110-111页 |
| 5 网络结构与系统性风险：理论分析 | 第111-129页 |
| 5.1 金融机构失败的系统性影响度量：传染指数 | 第112-117页 |
| 5.1.1 违约影响 | 第112-114页 |
| 5.1.2 金融机构的传染指数 | 第114-115页 |
| 5.1.3 传染指数的计算 | 第115-117页 |
| 5.2 传染指数的分布特征描述 | 第117-119页 |
| 5.3 网络结构对系统性风险的影响 | 第119-124页 |
| 5.3.1 连接性的影响 | 第119-121页 |
| 5.3.2 同业敞口的集中程度 | 第121-123页 |
| 5.3.3 网络规模的影响 | 第123-124页 |
| 5.4 金融机构异质性对系统性风险的影响 | 第124-125页 |
| 5.5 资本要求对系统性风险的影响 | 第125-127页 |
| 5.6 小结 | 第127-129页 |
| 6 网络结构与系统性风险：实证分析 | 第129-143页 |
| 6.1 系统性风险计算方法 | 第129-130页 |
| 6.2 违约传染是系统性风险的重要来源吗? | 第130-137页 |
| 6.2.1 我国金融体系中违约传染的程度 | 第130-135页 |
| 6.2.2 基础违约和传染对系统性风险的贡献对比 | 第135-137页 |
| 6.3 网络结构对系统性风险影响的实证分析 | 第137-141页 |
| 6.3.1 模型设定及变量说明 | 第137-138页 |
| 6.3.2 描述性统计分析 | 第138-139页 |
| 6.3.3 实证分析 | 第139-140页 |
| 6.3.4 影响系统性风险因素的贡献率分解 | 第140-141页 |
| 6.4 小结 | 第141-143页 |
| 7 资本监管、存款保险制度与系统性风险 | 第143-158页 |
| 7.1 系统性风险度量 | 第144-145页 |
| 7.2 研究假说及模型设定 | 第145-152页 |
| 7.2.1 研究假说 | 第145-146页 |
| 7.2.2 模型设定及变量选取 | 第146-151页 |
| 7.2.3 样本说明及数据来源 | 第151-152页 |
| 7.3 资本监管、存款保险制度对系统性风险的影响分析 | 第152-156页 |
| 7.3.1 描述性统计分析 | 第152-154页 |
| 7.3.2 实证分析 | 第154-156页 |
| 7.4 小结 | 第156-158页 |
| 8 结论与政策建议 | 第158-163页 |
| 8.1 研究结论 | 第158-159页 |
| 8.2 系统性风险监管的政策建议 | 第159-161页 |
| 8.3 有待于进一步研究的问题 | 第161-163页 |
| 攻读博士学位期间的科研成果 | 第163-164页 |
| 参考文献 | 第164-177页 |
| 后记 | 第177-179页 |