摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第8-10页 |
1.1 国内外研究现状 | 第8-9页 |
1.2 本文主要工作 | 第9-10页 |
第二章 定义 | 第10-12页 |
2.1 布朗运动与鞅 | 第10页 |
2.2 伊藤-德布林公式 | 第10-11页 |
2.3 Randon-Nikodym定理和Girsanov定理 | 第11-12页 |
第三章 HJM模型离散化推导 | 第12-18页 |
3.1 连续HJM模型 | 第12-15页 |
3.2 离散化HJM模型 | 第15-18页 |
第四章 离散化HJM模型的算法 | 第18-24页 |
4.1 σ的确定 | 第18-21页 |
4.2 u的确定 | 第21-22页 |
4.3 远期利率f的生成 | 第22-24页 |
第五章 离散化HJM模拟和结果 | 第24-30页 |
5.1 代码环境 | 第24-25页 |
5.1.1 σ的计算 | 第24页 |
5.1.2 u的计算 | 第24页 |
5.1.3 f的计算 | 第24-25页 |
5.2 模拟结果 | 第25-30页 |
第六章 总结 | 第30-32页 |
参考文献 | 第32-34页 |
致谢 | 第34页 |