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HJM模型离散化方法研究与应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第8-10页
    1.1 国内外研究现状第8-9页
    1.2 本文主要工作第9-10页
第二章 定义第10-12页
    2.1 布朗运动与鞅第10页
    2.2 伊藤-德布林公式第10-11页
    2.3 Randon-Nikodym定理和Girsanov定理第11-12页
第三章 HJM模型离散化推导第12-18页
    3.1 连续HJM模型第12-15页
    3.2 离散化HJM模型第15-18页
第四章 离散化HJM模型的算法第18-24页
    4.1 σ的确定第18-21页
    4.2 u的确定第21-22页
    4.3 远期利率f的生成第22-24页
第五章 离散化HJM模拟和结果第24-30页
    5.1 代码环境第24-25页
        5.1.1 σ的计算第24页
        5.1.2 u的计算第24页
        5.1.3 f的计算第24-25页
    5.2 模拟结果第25-30页
第六章 总结第30-32页
参考文献第32-34页
致谢第34页

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