| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.2 本文的研究逻辑 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述及理论基础 | 第13-17页 |
| 2.1 有效市场理论 | 第13-14页 |
| 2.2 股票市场“异象”研究：对有效市场假说的挑战 | 第14-15页 |
| 2.3 行为金融学理论 | 第15页 |
| 2.4 企业盈利能力的均值回归假说 | 第15-17页 |
| 第三章 数据处理的方法和过程 | 第17-21页 |
| 3.1 主要的价值指标概念界定 | 第17页 |
| 3.2 各指标从基本面上的解读 | 第17-19页 |
| 3.3 数据处理 | 第19-21页 |
| 第四章 数据处理结果及分析 | 第21-29页 |
| 4.1 B/P 组合业绩表现分析 | 第21-26页 |
| 4.2 E/P、CF/P、S/P 和股息率选股组合业绩的表现分析 | 第26-28页 |
| 4.3 价值指标收益率对比 | 第28-29页 |
| 第五章 基本面选股应用 | 第29-35页 |
| 5.1 选股应用 | 第29-30页 |
| 5.2 选股者的模拟组合 | 第30-34页 |
| 5.3 价值股需避免价值陷阱 | 第34-35页 |
| 第六章 结论 | 第35-37页 |
| 6.1 本文的主要结论 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-41页 |