投资者情绪对股指期现货波动溢出效应的影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景及问题的提出 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的与意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-16页 |
| 1.2.1 波动溢出效应研究 | 第9-12页 |
| 1.2.2 溢出效应度量研究 | 第12-14页 |
| 1.2.3 投资者情绪对证券市场的影响研究 | 第14-15页 |
| 1.2.4 国内外文献综述简析 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 第2章 投资者情绪与波动溢出相关理论 | 第19-28页 |
| 2.1 波动溢出效应 | 第19-23页 |
| 2.1.1 金融市场波动的主要特征 | 第19页 |
| 2.1.2 波动溢出效应的概念界定 | 第19-20页 |
| 2.1.3 股指期现货波动溢出效应的机理 | 第20-21页 |
| 2.1.4 波动溢出效应的度量 | 第21-23页 |
| 2.2 投资者情绪指标 | 第23-25页 |
| 2.2.1 直接指标 | 第23-24页 |
| 2.2.2 间接指标 | 第24-25页 |
| 2.2.3 综合指标 | 第25页 |
| 2.3 投资者情绪指标构建的理论方法 | 第25-27页 |
| 2.4 投资者情绪对波动溢出效应的影响机理 | 第27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 研究假设与实证设计 | 第28-34页 |
| 3.1 研究假设 | 第28-30页 |
| 3.2 投资者情绪源指标的选取 | 第30-32页 |
| 3.3 实证设计 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 实证研究与分析 | 第34-52页 |
| 4.1 数据来源 | 第34页 |
| 4.2 投资者情绪指数的构建 | 第34-37页 |
| 4.2.1 投资者情绪指标的筛选 | 第34-35页 |
| 4.2.2 主成分分析法构建情绪指标 | 第35-37页 |
| 4.3 波动溢出效应的度量 | 第37-40页 |
| 4.3.1 静态波动溢出效应 | 第37-38页 |
| 4.3.2 动态波动溢出效应 | 第38-40页 |
| 4.4 投资者情绪对波动溢出效应影响研究 | 第40-51页 |
| 4.4.1 平稳性检验 | 第41页 |
| 4.4.2 投资者情绪对股指现货波动溢出效应影响 | 第41-45页 |
| 4.4.3 投资者情绪对股指期货波动溢出效应影响 | 第45-48页 |
| 4.4.4 基于牛熊市行情下波动溢出效应影响 | 第48-51页 |
| 4.5 本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
