美元指数对中国债券市场的溢出效应研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第12-13页 |
| 1.4 研究中的创新与不足 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-23页 |
| 2.1 美元指数对中国经济的影响 | 第15-18页 |
| 2.2 美元指数对中国金融市场的影响 | 第18-20页 |
| 2.3 美元指数对我国债券市场的影响 | 第20-23页 |
| 第3章 美元指数对债券市场的传导机制分析 | 第23-32页 |
| 3.1 流动性偏好理论模型 | 第24-25页 |
| 3.2 流动性偏好动态模型 | 第25-28页 |
| 3.2.1 货币需求的变化 | 第26-27页 |
| 3.2.2 货币供给的变化 | 第27-28页 |
| 3.3 美元指数与中国债券市场 | 第28-32页 |
| 3.3.1 物价水平效应 | 第29-30页 |
| 3.3.2 预期通货膨胀效应 | 第30-32页 |
| 第4章 模型建立与实证研究 | 第32-42页 |
| 4.1 研究样本与模型建立 | 第32-35页 |
| 4.1.1 研究样本 | 第32-33页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第33-35页 |
| 4.1.3 模型建立 | 第35页 |
| 4.2 债券指数回归模型分析 | 第35-38页 |
| 4.2.1 单位根检验与协整检验分析 | 第35-37页 |
| 4.2.2 回归模型分析 | 第37-38页 |
| 4.3 实证检验分析 | 第38-40页 |
| 4.3.1 序列相关性检验和异方差性检验 | 第38-39页 |
| 4.3.2 稳健性检验 | 第39-40页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
