| 中文摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文章结构与技术路线 | 第8-9页 |
| 1.3 创新之处 | 第9-10页 |
| 1.4 国内外文献综述 | 第10-14页 |
| 1.4.1 国外关于不同市场联动性的实证研究 | 第10页 |
| 1.4.2 国外关于宏观经济因素影响分析的研究 | 第10-11页 |
| 1.4.3 国内关于不同市场关联性的研究 | 第11-12页 |
| 1.4.4 国内关于银行间债券市场与交易所债券市场的差异研究 | 第12-14页 |
| 第二章 我国债券市场概述 | 第14-21页 |
| 2.1 我国债券市场发展情况 | 第14-16页 |
| 2.1.1 历史沿革 | 第14页 |
| 2.1.2 市场格局 | 第14-16页 |
| 2.2 银行间债券市场运行现状 | 第16-17页 |
| 2.2.1 市场规模 | 第16页 |
| 2.2.2 市场主体 | 第16-17页 |
| 2.2.3 交易产品 | 第17页 |
| 2.3 交易所债券市场运行现状 | 第17页 |
| 2.4 银行间债券市场与交易所债券市场差异分析 | 第17-21页 |
| 2.4.1 银行间债券市场与交易所债券市场交易规模差异分析 | 第17-18页 |
| 2.4.2 银行间债券市场与交易所债券市场交易机制差异分析 | 第18-19页 |
| 2.4.3 银行间债券市场与交易所债券市场流动性差异分析 | 第19-21页 |
| 第三章 宏观影响因素的选取与分析 | 第21-29页 |
| 3.1 因变量样本选取与数据处理 | 第21-22页 |
| 3.1.1 指数选取 | 第21页 |
| 3.1.2 数据样本及处理 | 第21-22页 |
| 3.2 自变量样本选取与数据处理 | 第22-24页 |
| 3.2.1 国民经济指标 | 第22页 |
| 3.2.2 货币政策指标 | 第22-23页 |
| 3.2.3 价格指数指标 | 第23页 |
| 3.2.4 其他指标 | 第23-24页 |
| 3.3 样本描述性统计 | 第24-29页 |
| 3.3.1 均值、方差分析 | 第24-25页 |
| 3.3.2 变量相关性分析 | 第25-26页 |
| 3.3.3 单个变量对银行间、交易所债券市场收益率的影响分析 | 第26-29页 |
| 第四章 银行间债券市场与交易所债券市场的影响因素实证分析 | 第29-39页 |
| 4.1 多元线性回归模型介绍 | 第29页 |
| 4.2 采用逐步回归分析法确立多元线性回归模型 | 第29-35页 |
| 4.2.1 逐步回归分析法介绍 | 第29-30页 |
| 4.2.2 银行间债券市场指数收益率实证结果 | 第30-33页 |
| 4.2.3 交易所债券市场指数收益率实证结果 | 第33-35页 |
| 4.3 多元线性回归模型实证结果分析 | 第35-39页 |
| 第五章 向量自回归模型实证分析 | 第39-52页 |
| 5.1 向量自回归模型介绍 | 第39-40页 |
| 5.1.1 向量自回归模型 | 第39-40页 |
| 5.1.2 脉冲响应函数 | 第40页 |
| 5.1.3 方差分解 | 第40页 |
| 5.2 向量自回归模型建立 | 第40-50页 |
| 5.2.1 宏观因素主成分分析 | 第41-43页 |
| 5.2.2 向量自回归模型建立 | 第43-44页 |
| 5.2.3 稳定性检验 | 第44-45页 |
| 5.2.4 脉冲响应函数分析 | 第45-49页 |
| 5.2.5 方差分解 | 第49-50页 |
| 5.3 本章小结 | 第50-52页 |
| 第六章 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
