| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 前言 | 第6-8页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第6-7页 |
| 1.2 文章研究创新与研究不足 | 第7页 |
| 1.3 文章结构与内容 | 第7-8页 |
| 2 文献综述 | 第8-13页 |
| 2.1 世界范围内动量效应的实证研究 | 第8-9页 |
| 2.2 动量效应的来源 | 第9-11页 |
| 2.3 国内对动量效应的研究 | 第11-13页 |
| 3 数据样本和研究方法 | 第13-15页 |
| 3.1 样本数据 | 第13页 |
| 3.2 研究方法 | 第13-15页 |
| 4 中国股票市场上是否存在动量效应 | 第15-21页 |
| 4.1 中国股票市场是否存在普通动量效应 | 第15-18页 |
| 4.2 中国市场的动量效应是否随时间变化了 | 第18-21页 |
| 5 中国股票市场上动量效应可能的解释 | 第21-46页 |
| 5.1 中国股票市场上动量效应周期是否变短了 | 第21-24页 |
| 5.2 中国股票市场上动量效应是否只存在于某些行业 | 第24-30页 |
| 5.3 公司规模是否能解释中国股票市场上的动量效应 | 第30-33页 |
| 5.4 CAPM是否能解释中国股票市场上的动量效应 | 第33-42页 |
| 5.5 动量效应的行为金融解释 | 第42-46页 |
| 6 中国股票市场上动量效应相关投资策略及其可预测性 | 第46-56页 |
| 7 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
