| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.3 本文研究思路、主要研究内容及结构安排 | 第12-14页 |
| 2 证券市场波动率建模模型 | 第14-22页 |
| 2.1 证券市场波动率的主要特点及其原因分析 | 第14-17页 |
| 2.2 证券市场常用的波动率建模模型 | 第17-22页 |
| 3 股票市场行业波动率溢出效应分析 | 第22-32页 |
| 3.1 波动率溢出效应及其原因分析 | 第22-24页 |
| 3.2 主成分分析(PCA)及PCA-GARCH模型 | 第24-27页 |
| 3.3 独立成分分析（ICA）及ICA-GARCH模型 | 第27-32页 |
| 4 行业波动率溢出效应实证分析 | 第32-43页 |
| 4.1 数据的选取和处理 | 第32-36页 |
| 4.2 行业收益率波动率溢出效应分析 | 第36-39页 |
| 4.3 基于PCA-GARCH模型的行业波动率溢出效应分析 | 第39-40页 |
| 4.4 基于ICA-GARCH模型的行业波动率溢出效应分析 | 第40-43页 |
| 5 结束语 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表文章 | 第48页 |