波动性视角下的我国A股市场动量效应及反转效应研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 对金融市场异象的研究意义重大 | 第8-9页 |
| 1.1.2 动量效应是最常见的市场异象之一 | 第9-10页 |
| 1.1.3 我国证券市场对于动量效应研究成果较少 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 对于动量效应成因的解释的研究 | 第12-13页 |
| 1.2.3 国外研究现状述评 | 第13-14页 |
| 1.2.4 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.5 国内研究现状述评 | 第15-16页 |
| 1.3 本文结构安排及创新点 | 第16-18页 |
| 1.3.1 本文结构安排 | 第16-17页 |
| 1.3.2 本文创新点 | 第17-18页 |
| 2 动量效应理论介绍 | 第18-23页 |
| 2.1 有效市场理论 | 第18-19页 |
| 2.2 金融异象 | 第19-20页 |
| 2.3 动量效应 | 第20-23页 |
| 2.3.1 动量效应基本概念 | 第20-21页 |
| 2.3.2 动量效应形成机制解释 | 第21-23页 |
| 3 我国A股市场动量效应存在性研究 | 第23-30页 |
| 3.1 研究方法 | 第23-25页 |
| 3.2 区间及样本选择 | 第25页 |
| 3.3 实证结果及分析 | 第25-30页 |
| 4 市场波动性与动量效应及反转效应的研究 | 第30-44页 |
| 4.1 研究过程 | 第33页 |
| 4.2 实证结果及分析 | 第33-35页 |
| 4.3 波动性解释能力的稳定性研究 | 第35-40页 |
| 4.4 输家组合波动性解释能力的来源 | 第40-44页 |
| 5 研究结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
