| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 图表清单 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-29页 |
| ·研究的背景与意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-26页 |
| ·动量效应的存在性 | 第12-16页 |
| ·动量效应与各种因素的相互影响 | 第16-17页 |
| ·动量效应的理论解释 | 第17-22页 |
| ·行业动量效应的相关研究 | 第22-26页 |
| ·研究内容 | 第26-27页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第27-29页 |
| 第二章 中国A 股市场行业动量效应存在性分析 | 第29-41页 |
| ·基本概念 | 第29页 |
| ·样本数据 | 第29-30页 |
| ·研究方法 | 第30-31页 |
| ·检验行业动量效应的基本步骤 | 第30-31页 |
| ·赢家投资组合与输家投资组合的构建方法 | 第31页 |
| ·实证结果 | 第31-39页 |
| ·稳健性分析 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第三章 中国A 股市场行业动量效应的来源分析 | 第41-53页 |
| ·研究假设 | 第41页 |
| ·样本数据 | 第41页 |
| ·Conrad-Kaul 恒等式分解法 | 第41-45页 |
| ·实证结果 | 第45-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 第四章 中国A 股市场行业动量因子对行业收益率解释能力分析 | 第53-63页 |
| ·研究假设 | 第53页 |
| ·样本数据 | 第53页 |
| ·研究方法 | 第53-55页 |
| ·CAPM 模型 | 第53-54页 |
| ·二因子(市场因子与动量因子)模型 | 第54-55页 |
| ·实证结果 | 第55-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 附录 | 第70-82页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 附件 | 第84页 |