| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-14页 |
| 1.1.1 融资融券研究进展 | 第11-12页 |
| 1.1.2 融资融券监管背景 | 第12-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容与思路 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述与研究假设 | 第18-31页 |
| 2.1 文献综述 | 第18-25页 |
| 2.1.1 融资融券与信息含量、特质性波动 | 第18-22页 |
| 2.1.2 投资者情绪与股价特质性波动 | 第22-23页 |
| 2.1.3 信息透明度与股价特质性波动 | 第23-25页 |
| 2.2 研究假设与基础模型 | 第25-30页 |
| 2.2.1 融资融券与股价特质性波动 | 第25-26页 |
| 2.2.2 大盘走势对融资融券与特质性波动关系的调节作用 | 第26-27页 |
| 2.2.3 投资者情绪对融资融券与特质性波动关系的调节作用 | 第27-28页 |
| 2.2.4 信息透明度对融资融券与特质性波动关系的调节作用 | 第28-30页 |
| 2.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 变量计量与实验设计 | 第31-46页 |
| 3.1 变量界定与计量 | 第31-41页 |
| 3.1.1 特质性波动 | 第31-33页 |
| 3.1.2 投资者情绪 | 第33-37页 |
| 3.1.3 信息透明度 | 第37-39页 |
| 3.1.4 控制变量 | 第39-41页 |
| 3.2 数据来源 | 第41页 |
| 3.3 实验设计 | 第41-45页 |
| 3.3.1 融资融券对股价特质性波动影响的检验（实验A） | 第41-42页 |
| 3.3.2 大盘走势调节作用的检验（实验B） | 第42-43页 |
| 3.3.3 投资者情绪调节作用的检验（实验C） | 第43-45页 |
| 3.3.4 信息透明度调节作用的检验（实验D） | 第45页 |
| 3.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 实证结果分析 | 第46-85页 |
| 4.1 描述性统计分析 | 第46-55页 |
| 4.1.1 主要变量描述性统计 | 第46-51页 |
| 4.1.2 控制变量描述性统计 | 第51-55页 |
| 4.2 实验结果分析 | 第55-70页 |
| 4.2.1 融资融券对股价特质性波动影响的实证分析（实验A） | 第55-63页 |
| 4.2.2 大盘走势调节作用的实证分析（实验B） | 第63-65页 |
| 4.2.3 投资者情绪调节作用的实证分析（实验C） | 第65-67页 |
| 4.2.4 信息透明度调节作用的实证分析（实验D） | 第67-70页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第70-80页 |
| 4.3.1 个股特质性波动指标测量（实验W） | 第70-73页 |
| 4.3.2 变量表达形式（实验X、实验Y） | 第73-78页 |
| 4.3.3 信息透明度分组实验方式（实验Z） | 第78-80页 |
| 4.4 实证结果讨论 | 第80-82页 |
| 4.5 政策建议 | 第82-84页 |
| 4.6 本章小结 | 第84-85页 |
| 结论 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-91页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第91-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第93页 |
