| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容、方法和结构 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.3 研究结构 | 第14-16页 |
| 1.4 本文主要贡献 | 第16-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-24页 |
| 2.1 金融状况指数的含义与作用 | 第18-19页 |
| 2.2 金融状况指数构建的相关研究 | 第19-20页 |
| 2.3 金融状况指数对通货膨胀预测的研究 | 第20-21页 |
| 2.4 国内外文献研究评述 | 第21-24页 |
| 第3章 金融状况指数预测通货膨胀的理论分析 | 第24-34页 |
| 3.1 利率传导机制 | 第24-25页 |
| 3.2 汇率传导机制 | 第25页 |
| 3.3 资产价格传导机制 | 第25-27页 |
| 3.3.1 股票市场的传导机制 | 第25-26页 |
| 3.3.2 房地产市场的传导机制 | 第26-27页 |
| 3.4 信贷传导机制 | 第27-28页 |
| 3.4.1 银行贷款渠道 | 第27页 |
| 3.4.2 资产负债表渠道 | 第27-28页 |
| 3.5 传导机制的综合框架 | 第28-29页 |
| 3.6 构建金融状况指数指标的选择 | 第29-31页 |
| 3.7 通货膨胀理论概述 | 第31-34页 |
| 3.7.1 通货膨胀的概念介绍 | 第31页 |
| 3.7.2 通货膨胀测量指标 | 第31-34页 |
| 第4章 我国金融状况指数的构建与估计 | 第34-44页 |
| 4.1 指数构建的理论模型 | 第34页 |
| 4.2 指数权重估计方法的理论模型 | 第34-36页 |
| 4.2.1 基于总需求缩减式模型估计的静态权重 | 第35页 |
| 4.2.2 基于状态空间模型估计的动态权重 | 第35-36页 |
| 4.3 数据的选取与处理 | 第36-38页 |
| 4.4 指数的估计 | 第38-44页 |
| 4.4.1 单位根检验 | 第38-39页 |
| 4.4.2 静态权重的估计 | 第39-40页 |
| 4.4.3 动态权重的估计 | 第40-42页 |
| 4.4.4 不同权重的金融状况指数对比 | 第42-44页 |
| 第5章 金融状况指数对我国通货膨胀的预测研究 | 第44-60页 |
| 5.1 金融状况指数对CPI的预测研究 | 第44-50页 |
| 5.1.1 样本内的预测研究 | 第44-48页 |
| 5.1.2 样本外的预测研究 | 第48-50页 |
| 5.2 金融状况指数对PPI的预测研究 | 第50-57页 |
| 5.2.1 样本内的预测研究 | 第51-55页 |
| 5.2.2 样本外的预测研究 | 第55-57页 |
| 5.3 两种权重的指数对通货膨胀的预测效果对比分析 | 第57-60页 |
| 第6章 结论 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |