我国影子银行发展对货币政策传导机制的影响
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 有关影子银行体系的研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 货币政策传导机制理论 | 第10-11页 |
| 1.2.3 影子银行对货币政策影响的研究 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路与创新 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究思路与内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 创新点与不足 | 第13-14页 |
| 第2章 我国影子银行发展状况及特征 | 第14-23页 |
| 2.1 我国影子银行的发展状况 | 第14-20页 |
| 2.1.1 我国影子银行的发展现状 | 第14-15页 |
| 2.1.2 我国影子银行发展的原因 | 第15-17页 |
| 2.1.3 我国影子银行的类型 | 第17-20页 |
| 2.2 我国影子银行的特征 | 第20-23页 |
| 2.2.1 具有信用创造功能 | 第20页 |
| 2.2.2 产品结构单一且杠杆率较低 | 第20页 |
| 2.2.3 与传统商业银行联系紧密 | 第20-21页 |
| 2.2.4 不受监管或少受监管 | 第21页 |
| 2.2.5 尚未形成一个完整体系 | 第21-23页 |
| 第3章 影子银行影响货币政策传导机制的经验分析 | 第23-33页 |
| 3.1 影子银行体系对信贷渠道的影响 | 第23-27页 |
| 3.1.1 影子银行体系对银行信贷渠道的影响 | 第23-26页 |
| 3.1.2 影子银行体系对资产负债表渠道的影响 | 第26-27页 |
| 3.2 影子银行体系对货币渠道的影响 | 第27-32页 |
| 3.2.1 影子银行体系对利率渠道的影响 | 第27-31页 |
| 3.2.2 影子银行体系对汇率渠道的影响 | 第31-32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 影子银行影响货币政策传导机制的实证分析 | 第33-46页 |
| 4.1 模型及变量的选取 | 第33-36页 |
| 4.1.1 模型选取 | 第33-34页 |
| 4.1.2 变量选取 | 第34-36页 |
| 4.2 数据来源及处理 | 第36-37页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第36-37页 |
| 4.2.2 数据处理 | 第37页 |
| 4.3 实证分析 | 第37-45页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第38页 |
| 4.3.2 确定滞后阶数 | 第38-39页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第39-40页 |
| 4.3.4 格兰杰因果检验 | 第40-41页 |
| 4.3.5 VAR模型的稳定性检验 | 第41-42页 |
| 4.3.6 脉冲响应分析 | 第42-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 政策建议 | 第46-49页 |
| 5.1 加快推进利率市场化进程 | 第46-47页 |
| 5.2 扩大货币供应量的统计范围 | 第47页 |
| 5.3 加强对影子银行的监管 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附件 | 第52页 |
