基于风险调整后资本收益率模型的贷款定价研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·内在动因——利率市场化改革的不断推进 | 第8-9页 |
| ·外在约束——新巴塞尔资本协议的实施 | 第9-10页 |
| ·理论与现实意义 | 第10-11页 |
| ·本文的研究思路及创新 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-18页 |
| ·有关银行贷款定价的研究 | 第13-15页 |
| ·有关银行贷款定价因素、机制和策略的研究 | 第13-14页 |
| ·有关贷款定价模型的比较和实证研究 | 第14-15页 |
| ·国外关于RAROC 的研究 | 第15-16页 |
| ·国内关于RAROC 的研究 | 第16-18页 |
| 第3章 贷款定价的基本理论 | 第18-24页 |
| ·贷款定价的理论基础 | 第18-19页 |
| ·贷款定价的影响因素 | 第19-21页 |
| ·宏观因素 | 第19页 |
| ·微观因素 | 第19-21页 |
| ·贷款定价基本模式的对比分析 | 第21-24页 |
| 第4章 RAROC 贷款定价模型及其修正 | 第24-35页 |
| ·RAROC 定价模型 | 第24-25页 |
| ·模型的修正 | 第25-29页 |
| ·信用风险转移的修正 | 第26页 |
| ·客户综合回报率的修正 | 第26-29页 |
| ·修正后模型中主要因素的分析 | 第29-35页 |
| ·预期损失的分析 | 第29-33页 |
| ·经济资本的分析 | 第33-35页 |
| 第5章 模型的模拟案例分析 | 第35-47页 |
| ·基于RAROC 贷款定价的模拟案例分析 | 第35-45页 |
| ·基本模型下的RAROC 贷款定价 | 第35-37页 |
| ·修正后的 RAROC 贷款定价 | 第37-44页 |
| ·不同模型下贷款利率的比较 | 第44-45页 |
| ·实行 RAROC 贷款定价法的建议 | 第45-47页 |
| ·逐步完善银行的贷款管理信息系统 | 第45页 |
| ·加快构建完善的信用评级体系 | 第45-46页 |
| ·进一步改善 RAROC 自身的定价机制 | 第46页 |
| ·建立健全的社会信用制度以及信用保障体系 | 第46-47页 |
| 第6章 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
