基于生存分析的银行股票收益率研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·银行股票研究现状 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9页 |
| ·国内研究现状 | 第9-11页 |
| ·研究内容和研究框架 | 第11-13页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究框架 | 第12-13页 |
| 第二章 生存分析方法的相关概念 | 第13-18页 |
| ·生存分析在金融领域的研究情况 | 第13页 |
| ·离散模型和连续型模型 | 第13-16页 |
| ·离散模型 | 第14-15页 |
| ·连续模型 | 第15-16页 |
| ·参数估计模型 | 第16-18页 |
| 第三章 银行股票连涨连跌天数的实证分析 | 第18-28页 |
| ·关于收益率的选择 | 第18-19页 |
| ·各银行股票连涨连跌收益率和天数的统计 | 第19-22页 |
| ·银行股票连涨连跌天数生存特征实证分析 | 第22-28页 |
| ·各银行股票连涨天数的生存模型比较 | 第22-25页 |
| ·各银行股票连跌天数的生存模型比较 | 第25-28页 |
| 第四章 连涨连跌收益率分布及概率推断 | 第28-36页 |
| ·连涨连跌收益率的理论分布的估计与检验 | 第28-31页 |
| ·连涨连跌收益率的概率推断 | 第31-36页 |
| ·条件概率和无条件概率 | 第31-34页 |
| ·连涨连跌收益率的联合分布与概率的计算 | 第34-36页 |
| 第五章 成交量等对股票未来涨跌的影响 | 第36-43页 |
| ·成交量等因素与收益率的关系 | 第36-37页 |
| ·模型设计及回归结果 | 第37-40页 |
| ·模型设计 | 第37-38页 |
| ·协变量的选择 | 第38页 |
| ·回归结果 | 第38-40页 |
| ·“三因素”对连涨连跌收益率影响的概率推断 | 第40-43页 |
| 第六章 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文 | 第47-48页 |
| 后记 | 第48页 |
