新闻媒体报道对股价同步性影响的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 导论 | 第9-17页 |
| 一、选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 二、国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 三、研究思路、方法和研究内容 | 第15-16页 |
| 四、本文的创新点、难点和重点 | 第16-17页 |
| 第一章 新闻媒体报道、股价同步性的理论概述 | 第17-22页 |
| 第一节 新闻媒体报道的有关理论 | 第17-19页 |
| 一、新闻媒体报道对资本市场的作用 | 第17-18页 |
| 二、新闻媒体报道的度量方法 | 第18-19页 |
| 第二节 股价同步性的内涵及度量方法 | 第19-22页 |
| 一、股价同步性的内涵 | 第19-20页 |
| 二、股价同步性的度量方法 | 第20-22页 |
| 第二章 分位数回归与研究假设 | 第22-26页 |
| 第一节 分位数回归 | 第22-23页 |
| 一、分位数回归的提出 | 第22页 |
| 二、分位数回归及其估计 | 第22-23页 |
| 第二节 研究假设 | 第23-26页 |
| 一、新闻媒体报道数量与股价同步性 | 第23-24页 |
| 二、新闻媒体报道水平与股价同步性 | 第24-26页 |
| 第三章 新闻媒体报道数量对股价同步性的实证研究 | 第26-38页 |
| 第一节 媒体报道数量对股价同步性的分位数回归 | 第26-36页 |
| 一、数据来源 | 第26-27页 |
| 二、变量选取 | 第27-29页 |
| 三、描述性统计分析 | 第29-33页 |
| 四、分位数回归模型 | 第33-36页 |
| 第二节 稳健性检验 | 第36-38页 |
| 一、从数据的角度 | 第36页 |
| 二、从变量的角度 | 第36-38页 |
| 第四章 新闻媒体报道水平对股价同步性的实证研究 | 第38-45页 |
| 第一节 媒体报道水平对股价同步性影响的分位数回归 | 第38-43页 |
| 一、数据来源和变量选择 | 第38-40页 |
| 二、描述性统计分析 | 第40-41页 |
| 三、分位数回归模型 | 第41-43页 |
| 第二节 稳健性检验 | 第43-45页 |
| 一、从数据的角度 | 第43页 |
| 二、从变量的角度 | 第43-45页 |
| 研究结论、建议、不足和展望 | 第45-48页 |
| 一、研究结论 | 第45-46页 |
| 二、建议 | 第46-47页 |
| 三、不足和展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
