| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 写作背景 | 第7页 |
| 1.2 研究意义 | 第7页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第7-10页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第7-8页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第8-10页 |
| 1.4 全文结构及创新点 | 第10-11页 |
| 第2章 货币供给与股市关联研究的模型 | 第11-14页 |
| 2.1 向量自回归（VAR）与脉冲响应模型 | 第11页 |
| 2.1.1 向量自回归理论 | 第11页 |
| 2.1.2 脉冲响应 | 第11页 |
| 2.2 协整检验与误差修正模型 | 第11-12页 |
| 2.2.1 协整检验 | 第11-12页 |
| 2.2.2 向量误差修正模型(VEC) | 第12页 |
| 2.3 Granger因果检验 | 第12-13页 |
| 2.4 模型非线性化 | 第13-14页 |
| 2.4.1 数据选取 | 第13页 |
| 2.4.2 阈方法 | 第13-14页 |
| 第3章 货币供给与股市收益的短期关联 | 第14-43页 |
| 3.1 数据处理 | 第14-15页 |
| 3.2 向量自回归模型 | 第15-39页 |
| 3.3 脉冲响应函数 | 第39-43页 |
| 第4章 货币供给与股市收益的长期关联 | 第43-53页 |
| 4.1 模型及方法 | 第43页 |
| 4.1.1 协整检验的Engle-Granger方法 | 第43页 |
| 4.1.2 非线性协整检验方法 | 第43页 |
| 4.2 实证分析 | 第43-53页 |
| 4.2.1 协整检验 | 第44-48页 |
| 4.2.2 误差修正模型 | 第48-53页 |
| 第5章 结论 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 作者简介 | 第57页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第57页 |