| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容、研究方法与技术路线 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.3.2 研究方法与技术路线 | 第11-13页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述与理论基础 | 第15-30页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1.1 对冲策略 | 第15-16页 |
| 2.1.2 跨市场套利策略 | 第16-17页 |
| 2.1.3 期现套利策略 | 第17-18页 |
| 2.1.4 统计套利策略 | 第18-19页 |
| 2.1.5 动量策略 | 第19-21页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第21-26页 |
| 2.2.1 对冲策略 | 第21-22页 |
| 2.2.2 套利策略 | 第22页 |
| 2.2.3 统计套利策略 | 第22-24页 |
| 2.2.4 动量策略 | 第24-25页 |
| 2.2.5 其他单品种合约投资策略 | 第25-26页 |
| 2.3 文献评述 | 第26-27页 |
| 2.4 相关理论基础 | 第27-29页 |
| 2.4.1 有效市场理论 | 第27-28页 |
| 2.4.2 统计套利理论 | 第28-29页 |
| 2.4.3 协整理论 | 第29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 基于统计套利的单品种期货合约投资策略构建 | 第30-34页 |
| 3.1 技术分析原理 | 第30-31页 |
| 3.2 基于统计套利的单品种合约投资策略原理及操作方法 | 第31-33页 |
| 3.3 基于统计套利的单品种合约投资策略效果的衡量 | 第33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 单品种期货合约投资策略实证分析——以铜为例 | 第34-68页 |
| 4.1 基于样本内数据的单品种合约投资模型构建 | 第34-42页 |
| 4.1.1 相关性分析 | 第34-35页 |
| 4.1.2 单位根检验 | 第35-36页 |
| 4.1.3 协整检验 | 第36-39页 |
| 4.1.4 构建误差修正模型 | 第39-42页 |
| 4.2 确定交易阀值和风控阀值 | 第42-45页 |
| 4.3 样本内数据策略收益分析 | 第45-55页 |
| 4.3.1 铜单品种合约投资策略收益分析 | 第45-54页 |
| 4.3.2 传统被动型投资策略对比 | 第54-55页 |
| 4.4 样本外数据策略收益分析 | 第55-62页 |
| 4.4.1 铜单品种合约投资策略收益分析 | 第55-61页 |
| 4.4.2 传统被动型投资策略对比 | 第61-62页 |
| 4.5 基于统计套利的单品种期货合约投资策略应用研究 | 第62-66页 |
| 4.5.1 基于统计套利的单品种期货合约投资策略在锌期货中的应用 | 第62-66页 |
| 4.5.2 基于统计套利的单品种期货合约投资策略的应用总结 | 第66页 |
| 4.6 本章小结 | 第66-68页 |
| 第五章 结论与展望 | 第68-70页 |
| 5.1 研究结论 | 第68-69页 |
| 5.2 研究展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 附件 | 第76页 |
