| 摘要 | 第5-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第15-18页 |
| 1.2.1 国内外关于汇率风险管理的研究综述 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国内外关于CVaR方法的研究综述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法及技术路线图 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第19-20页 |
| 1.4 研究思路和结构安排 | 第20-21页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第20页 |
| 1.4.2 结构安排 | 第20-21页 |
| 1.5 本文创新点和不足 | 第21-22页 |
| 1.5.1 本文的创新点 | 第21页 |
| 1.5.2 本文的不足 | 第21-22页 |
| 第2章 商业银行汇率风险管理基础理论 | 第22-30页 |
| 2.1 商业银行汇率风险的含义、类型及成因 | 第22-24页 |
| 2.1.1 商业银行汇率风险的含义 | 第22页 |
| 2.1.2 商业银行汇率风险的类型 | 第22-23页 |
| 2.1.3 商业银行汇率风险的成因 | 第23-24页 |
| 2.2 商业银行汇率风险度量方法的选取 | 第24-26页 |
| 2.2.1 外汇敞口分析法 | 第24-25页 |
| 2.2.2 压力测试法 | 第25页 |
| 2.2.3 VaR法 | 第25-26页 |
| 2.3 商业银行汇率风险的管理方法 | 第26-29页 |
| 2.3.1 商业银行汇率风险管理的表内管理法 | 第26-27页 |
| 2.3.2 商业银行汇率风险管理的表外管理法 | 第27-28页 |
| 2.3.3 商业银行汇率风险控制工具的选择 | 第28-29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 中国商业银行汇率风险传导路径及管理现状分析 | 第30-38页 |
| 3.1 中国商业银行汇率风险的传导路径分析 | 第30-32页 |
| 3.1.1 利率传导路径 | 第30页 |
| 3.1.2 国际资本传导路径 | 第30-31页 |
| 3.1.3 国际贸易传导路径 | 第31-32页 |
| 3.2 中国商业银行汇率风险管理的原则、流程及现状 | 第32-35页 |
| 3.2.1 中国商业银行汇率风险管理的原则 | 第32-33页 |
| 3.2.2 中国商业银行汇率风险管理的流程 | 第33页 |
| 3.2.3 中国商业银行汇率风险管理的现状 | 第33-35页 |
| 3.3 中国商业银行汇率风险管理的不足 | 第35-36页 |
| 3.3.1 汇率风险管理方法的落后 | 第35页 |
| 3.3.2 汇率风险管理人才的缺乏 | 第35-36页 |
| 3.3.3 风险管理体制不健全 | 第36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-38页 |
| 第4章 联动CVaR的测算模型选择与应用设计 | 第38-51页 |
| 4.1 联动CVaR模型的提出与分析 | 第38-40页 |
| 4.1.1 CVaR模型 | 第38-39页 |
| 4.1.2 联动CVaR模型 | 第39-40页 |
| 4.2 GARCH族模型的引入与分析 | 第40-47页 |
| 4.2.1 ARCH及GARCH模型 | 第40-42页 |
| 4.2.2 多元GARCH模型 | 第42-43页 |
| 4.2.3 IC-EGARCH模型的引入 | 第43-47页 |
| 4.3 外汇头寸联动CVaR测算 | 第47-48页 |
| 4.3.1 基于IC-GARCH模型的汇率收益率联动CVaR测算 | 第47-48页 |
| 4.3.2 模型的准确性检验 | 第48页 |
| 4.4 均值-CVaR模型应用设计 | 第48-50页 |
| 4.4.1 组合CVaR模型 | 第48-49页 |
| 4.4.2 均值-CVaR模型 | 第49页 |
| 4.4.3 商业银行应用联动CVaR的过程设计 | 第49-50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 基于IC-EGARCH的联动CVaR模型实证分析 | 第51-65页 |
| 5.1 数据样本的基本分析 | 第51-52页 |
| 5.1.1 汇率收益率数据的采集 | 第51页 |
| 5.1.2 商业银行外汇头寸数据的采集 | 第51-52页 |
| 5.2 基本描述统计分析 | 第52-57页 |
| 5.2.1 正态性检验 | 第52-54页 |
| 5.2.2 平稳性检验 | 第54-55页 |
| 5.2.3 异方差检验 | 第55-57页 |
| 5.2.4 ARCH效应检验 | 第57页 |
| 5.3 GARCH模型选择与联动CVaR测算 | 第57-62页 |
| 5.3.1 IC-EGARCH模型分析 | 第57-61页 |
| 5.3.2 多个模型的对比分析 | 第61页 |
| 5.3.3 商业银行外汇头寸的联动CVaR测算 | 第61-62页 |
| 5.4 结合均值-CVaR的联动CVaR应用分析 | 第62-64页 |
| 5.5 本章小结 | 第64-65页 |
| 第6章 政策建议与结论 | 第65-68页 |
| 6.1 结合联动CVaR的汇率风险管理政策建议 | 第65-66页 |
| 6.2 本文的主要结论 | 第66-67页 |
| 6.3 本文的不足与后续研究方向 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文目录 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
