| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.3 研究框架与方法 | 第17-18页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第18-19页 |
| 第2章 融资融券投资者羊群行为对股票定价效率影响的理论基础 | 第19-28页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第19-23页 |
| 2.1.1 融资融券交易 | 第19-20页 |
| 2.1.2 羊群行为 | 第20-22页 |
| 2.1.3 股票定价效率 | 第22-23页 |
| 2.2 相关理论基础 | 第23-25页 |
| 2.2.1 有效市场理论 | 第23-24页 |
| 2.2.2 资本资产定价理论 | 第24-25页 |
| 2.3 融资融券投资者羊群行为与股票定价效率 | 第25-28页 |
| 第3章 融资融券投资者羊群行为与股票定价效率测度 | 第28-38页 |
| 3.1 模型选择 | 第28-34页 |
| 3.1.1 羊群行为模型选择 | 第28-31页 |
| 3.1.2 股票定价效率模型选择 | 第31-34页 |
| 3.2 样本选择 | 第34-35页 |
| 3.3 实证测度结果 | 第35-38页 |
| 3.3.1 融资融券投资者羊群行为实证测度结果 | 第35-36页 |
| 3.3.2 股票定价效率实证测度结果 | 第36-38页 |
| 第4章 融资融券投资者羊群行为对股票定价效率影响的实证分析 | 第38-48页 |
| 4.1 实证模型构建 | 第38-40页 |
| 4.1.1 变量设置 | 第38-39页 |
| 4.1.2 回归方程 | 第39-40页 |
| 4.2 非平衡面板数据模型检验及回归 | 第40-43页 |
| 4.2.1 面板数据的单位根检验 | 第40-41页 |
| 4.2.2 固定效应检验 | 第41-42页 |
| 4.2.3 Hausman检验 | 第42-43页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第43-48页 |
| 第5章 政策建议 | 第48-50页 |
| 5.1 推进融资融券业务平衡发展 | 第48页 |
| 5.2 制定有差别的交易标准 | 第48-49页 |
| 5.3 加强融资融券投资者理性教育 | 第49页 |
| 5.4 完善信息披露 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第57页 |