| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第8-11页 |
| 第二节 国内外研究现状的综述 | 第11-15页 |
| 第三节 本文的研究方法和创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 传统VaR理论 | 第17-23页 |
| 第一节 传统VaR的定义及计算 | 第17-21页 |
| 第二节 传统VaR方法的不足与缺陷 | 第21-23页 |
| 第三章 基于GARCH族VaR模型原油价格市场风险的度量 | 第23-37页 |
| 第一节 GARCH族模型及其VaR值计算方法 | 第23-27页 |
| 第二节 数据选取及描述性统计分析 | 第27-34页 |
| 第三节 GARCH族VaR模型计算原油价格市场风险的结果及分析 | 第34-37页 |
| 第四章 基于极值理论(EVT)VaR模型原油价格市场风险的度量 | 第37-47页 |
| 第一节 极值理论模型 | 第37-45页 |
| 第二节 极值理论VaR模型计算原油价格市场风险的结果及分析 | 第45-47页 |
| 第五章 基于GARCH类-EVT模型原油价格市场风险的度量 | 第47-49页 |
| 第一节 GARCH类-EVT方法 | 第47-48页 |
| 第二节 GARCH类-EVT方法计算原油价格市场风险的结果及分析 | 第48-49页 |
| 第六章 GARCH族、极值理论和GARCH类-EVT模型原油价格市场风险度量准确性的比较 | 第49-55页 |
| 第一节 失败率的准确性检验方法 | 第49-50页 |
| 第二节 三种模型的准确性比较 | 第50-55页 |
| 第七章 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
