| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·本论文主要内容 | 第11-12页 |
| ·标的资产的随机价格过程 | 第11页 |
| ·期权 | 第11页 |
| ·拟长相关性二叉树模型的期权定价 | 第11页 |
| ·实证 | 第11-12页 |
| ·本论文的创新之处 | 第12-13页 |
| 2 期权概念与期权研究概况 | 第13-23页 |
| ·期权 | 第13-14页 |
| ·期权与期权价格的概念 | 第13页 |
| ·期权发展的历史 | 第13-14页 |
| ·期权理论研究 | 第14-18页 |
| ·期权定价的预备知识 | 第14-17页 |
| ·种类的开发与研究 | 第17页 |
| ·期权价格理论的研究 | 第17-18页 |
| ·期权定价的一些模型 | 第18-22页 |
| ·二叉树模型 | 第18-19页 |
| ·几何布朗运动模型 | 第19-20页 |
| ·B-S模型 | 第20-21页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第21-22页 |
| ·三叉树模型法 | 第22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 3 拟长相关性标的资产价格随机过程 | 第23-34页 |
| ·标的资产的价格过程 | 第23-29页 |
| ·二叉树标的资产的价格过程 | 第23-25页 |
| ·构造拟长相关性标的资产的价格过程 | 第25-29页 |
| ·符合现实情况下标的资产价格的拟长相关性二叉树模型 | 第29-31页 |
| ·确定现实中标的资产模型中的参数 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 4 拟长相关性期权定价 | 第34-38页 |
| ·欧式期权定价 | 第34-36页 |
| ·欧式看涨期权 | 第34-36页 |
| ·欧式看跌期权 | 第36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 5 拟长相关性期权定价的实例分析 | 第38-42页 |
| ·常见模型与拟长相关性二叉树模型的实例分析与比较 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 6 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47-56页 |
| 在学研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |