| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-10页 |
| ·多资产异质预期价格模型研究背景、研究现状及意义 | 第7-8页 |
| ·本文的主要工作 | 第8-10页 |
| 2 多资产异质预期价格模型 | 第10-14页 |
| ·市场模型假设 | 第10-11页 |
| ·投资者类型 | 第11页 |
| ·多资产异质预期价格随机动态模型（SDM）建立 | 第11-14页 |
| 3 确定性系统稳定性分析 | 第14-23页 |
| ·确定性系统的平衡点存在性 | 第14-16页 |
| ·确定性系统(ρ = 0)的稳定性 | 第16-20页 |
| ·确定性系统(ρ≠ 0)的稳定性 | 第20-23页 |
| 4 多资产异质预期资产价格模型(SDM)经济特征分析与实证分析 | 第23-41页 |
| ·多资产异质预期资产价格模型的噪声影响分析 | 第23-24页 |
| ·收益率序列的数据说明 | 第24-26页 |
| ·收益率序列正态性分析 | 第26-28页 |
| ·收益率序列平稳性分析 | 第28-31页 |
| ·收益率序列相关性分析（白噪声分析） | 第31-33页 |
| ·收益率序列长记忆性分析 | 第33-35页 |
| ·收益率序列异方差性分析 | 第35-41页 |
| 5 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录 | 第45-49页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |