基于巨灾风险度量的保险模式研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第10-11页 |
| ·主要研究方法 | 第10-11页 |
| ·技术路线图 | 第11页 |
| ·文章创新之处 | 第11-12页 |
| ·研究方法的改进 | 第11-12页 |
| ·研究理论的广泛 | 第12页 |
| ·研究文献综述 | 第12-15页 |
| ·巨灾风险管理与分散机制研究的文献综述 | 第12-13页 |
| ·巨灾保险研究的文献综述 | 第13-14页 |
| ·巨灾极端损失值的拟合研究的文献综述 | 第14-15页 |
| 2 巨灾风险的界定及管理手段 | 第15-29页 |
| ·巨灾风险的定义和识别 | 第15-18页 |
| ·巨灾的定义 | 第15-16页 |
| ·巨灾风险的定义 | 第16-17页 |
| ·巨灾风险的识别 | 第17页 |
| ·巨灾风险可保性分析 | 第17-18页 |
| ·国外巨灾风险管理的概况 | 第18-22页 |
| ·巨灾风险管理措施 | 第18-19页 |
| ·国外典型巨灾保险运作方式 | 第19-22页 |
| ·我国的巨灾风险管理 | 第22-29页 |
| ·我国巨灾风险管理现状 | 第22-25页 |
| ·我国巨灾风险管理存在的问题 | 第25-27页 |
| ·我国的巨灾风险管理的运行机制 | 第27-29页 |
| 3 风险损失分布的参数拟合方法 | 第29-35页 |
| ·数据预处理 | 第29页 |
| ·地震损失最优分布拟合 | 第29-30页 |
| ·VaR计算保险价格 | 第30页 |
| ·实证分析 | 第30-35页 |
| ·数据整理 | 第30-31页 |
| ·参数估计 | 第31-33页 |
| ·VaR的计算与保费厘定 | 第33-34页 |
| ·结论 | 第34-35页 |
| 4 基于POT模型风险损失分布的拟合方法 | 第35-46页 |
| ·基于POT模型的地震损失数据拟合 | 第35-36页 |
| ·基于VaR建立风险分散层级 | 第36页 |
| ·实证分析 | 第36-46页 |
| ·数据的厚尾性检验 | 第36-38页 |
| ·阈值的选取 | 第38-42页 |
| ·POT模型的参数估计 | 第42-44页 |
| ·VaR的计算与保险模式设定 | 第44-45页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| 5 基于非参数核密度估计方法的风险损失分布的拟合 | 第46-50页 |
| ·非参数核密度估计理论 | 第46-48页 |
| ·实证分析 | 第48-50页 |
| ·数据的核估计拟合 | 第48-49页 |
| ·VaR的计算与保费厘定 | 第49-50页 |
| ·结论 | 第50页 |
| 6 研究结论及政策建议 | 第50-54页 |
| ·研究结论 | 第51-52页 |
| ·政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-63页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
