浮动区间扩大与人民币汇率波动关系研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-17页 |
| ·研究的背景与意义 | 第8-10页 |
| ·研究的背景 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·相关文献综述 | 第10-14页 |
| ·基于ARCH族模型对汇率波动研究的文献 | 第10-12页 |
| ·汇率波动弹性与波动幅度的研究文献 | 第12-14页 |
| ·研究的内容安排与研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究的内容安排 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·论文的创新与不足 | 第15-17页 |
| ·主要创新点 | 第15页 |
| ·不足之处 | 第15-17页 |
| 2 相关理论基础 | 第17-25页 |
| ·资产价格波动的统计特征 | 第17-18页 |
| ·三元悖论 | 第18-20页 |
| ·汇率目标区制度 | 第20-22页 |
| ·威廉姆森的汇率目标区方案 | 第20-21页 |
| ·克鲁格曼的汇率目标区理论 | 第21页 |
| ·汇率目标区与有管理的浮动汇率制度 | 第21-22页 |
| ·人民币汇率形成机制的改革目标 | 第22-23页 |
| ·人民币汇率变动趋势分析 | 第23-25页 |
| 3 浮动区间扩大与人民币汇率波幅关系 | 第25-34页 |
| ·自回归条件异方差模型(ARCH族模型) | 第25-28页 |
| ·ARCH模型 | 第25-26页 |
| ·GARCH模型 | 第26-27页 |
| ·非对称GARCH模型 | 第27-28页 |
| ·基于ARCH族模型的汇率波动实证分析 | 第28-31页 |
| ·样本数据与指标的选取 | 第28页 |
| ·样本数据的统计分析 | 第28-29页 |
| ·汇率波动序列的平稳性检验 | 第29页 |
| ·均值方程的建立与ARCH效应检验 | 第29-30页 |
| ·ARCH族模型的建立与分析 | 第30-31页 |
| ·基于浮动区间扩大的GARCH模型 | 第31-33页 |
| ·时期的划分与虚拟变量的赋值 | 第31页 |
| ·基于浮动区间扩大的GARCH模型的建立与分析 | 第31-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 4 历次浮动区间扩大的效果分析 | 第34-50页 |
| ·向量自回归模型(VAR模型) | 第34-36页 |
| ·VAR模型的一般表示 | 第34-35页 |
| ·滞后阶数P的确定与模型的稳定性检验 | 第35-36页 |
| ·变量与样本数据的选取 | 第36-38页 |
| ·基于VAR模型的实证分析 | 第38-50页 |
| ·平稳性检验 | 第38-40页 |
| ·VAR模型的建立与Johansen协整检验 | 第40-43页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第43-45页 |
| ·方差分解 | 第45-50页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第50-52页 |
| ·研究结论 | 第50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
