创业板上市公司涨停板效应及其幅度设定研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 一、选题背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 涨跌停板制度及其幅度设定文献综述 | 第10-19页 |
| 一、涨跌停版制度的理论综述 | 第10-14页 |
| 二、涨跌停板制度的实证研究 | 第14-17页 |
| 三、有关涨跌停板幅度设定研究 | 第17-19页 |
| 第三节 研究内容和技术路线 | 第19-20页 |
| 第四节 论文创新之处 | 第20-22页 |
| 第二章 我国创业板市场涨跌停板制度的理论研究基础 | 第22-34页 |
| 第一节 我国创业板市场基本概述 | 第22-29页 |
| 一、创业板市场的概念 | 第22-23页 |
| 二、创业板市场的特征 | 第23-25页 |
| 三、创业板市场的功能 | 第25-26页 |
| 四、我国创业板市场与主板市场的差异性比较 | 第26-29页 |
| 第二节 证券市场价格稳定机制概述 | 第29-33页 |
| 一、证券市场价格稳定机制内涵 | 第29-30页 |
| 二、证券市场价格稳定机制内容 | 第30-31页 |
| 三、涨跌停板制度的概念和界定 | 第31-32页 |
| 四、关于涨跌幅限制制度的争论 | 第32-33页 |
| 第三节 我国涨跌停板制度的特点 | 第33-34页 |
| 第三章 创业板上市公司涨跌停板效应实证研究 | 第34-51页 |
| 第一节 实证设计 | 第34-37页 |
| 一、样本数据的筛选及处理 | 第34页 |
| 二、样本集的确定 | 第34-36页 |
| 三、描述性统计 | 第36-37页 |
| 第二节 波动性外溢假说检验 | 第37-41页 |
| 一、检验方法 | 第37-38页 |
| 二、实证结果及分析 | 第38-41页 |
| 第三节 延迟价格发现假说检验 | 第41-45页 |
| 一、检验方法 | 第41-42页 |
| 二、实证结果及分析 | 第42-45页 |
| 第四节 阻碍交易假说检验 | 第45-51页 |
| 一、检验方法 | 第45-46页 |
| 二、实证分析 | 第46-49页 |
| 三、小结 | 第49-51页 |
| 第四章 我国创业板上市公司涨跌停板幅度设置研究 | 第51-61页 |
| 第一节 模型设计 | 第51-56页 |
| 一、交易规则设定 | 第51-52页 |
| 二、模型设计 | 第52-56页 |
| 第二节 模拟分析 | 第56页 |
| 第三节 实证结果及分析 | 第56-61页 |
| 一、模拟实验结果 | 第56-59页 |
| 二、涨跌停板幅度设定实证研究 | 第59页 |
| 三、政策建议 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 一、研究结论 | 第61-62页 |
| 二、研究不足及展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
