基于平滑转换混合Copula模型的跨市场风险传染研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第—章 引言 | 第10-22页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第10-12页 |
| 第二节 国内外研究现状综述 | 第12-18页 |
| 第三节 研究内容与框架结构 | 第18-21页 |
| 第四节 本文的创新点和不足之处 | 第21-22页 |
| 第二章 Copula理论概述 | 第22-36页 |
| 第一节 Copula函数的定义及性质 | 第22-23页 |
| 第二节 Copula函数的分类 | 第23-28页 |
| 第三节 时变Copula方法 | 第28-29页 |
| 第四节 Copula函数的相依性测度指标 | 第29-32页 |
| 第五节 Copula函数的参数估计方法 | 第32-34页 |
| 第六节 Copula模型的检验 | 第34-36页 |
| 第三章 多机制平滑转换混合时变Copula模型 | 第36-41页 |
| 第一节 混合Copula方法 | 第36-37页 |
| 第二节 多机制平滑转换模型 | 第37-39页 |
| 第三节 Copula模型的构建和估计 | 第39-41页 |
| 第四章 实证研究 | 第41-56页 |
| 第一节 数据分析及相关检验 | 第41-44页 |
| 第二节 边缘分布模型的选择及参数估计 | 第44-46页 |
| 第三节 静态Copula模型的估计 | 第46-49页 |
| 第四节 时变Copula模型的估计 | 第49-51页 |
| 第五节 假设检验 | 第51-53页 |
| 第六节 动态尾部相依关系 | 第53-56页 |
| 第五章 总结与展望 | 第56-58页 |
| 第一节 总结 | 第56-57页 |
| 第二节 政策建议 | 第57页 |
| 第三节 研究展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
