| 中文摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·研究目的和意义 | 第7-8页 |
| ·论文结构与基本思路 | 第8-9页 |
| ·论文结构 | 第8页 |
| ·基本思路与研究方法 | 第8-9页 |
| 第二章 流动性风险溢价理论 | 第9-23页 |
| ·国内外流动性研究 | 第9-14页 |
| ·理论研究 | 第9-10页 |
| ·实证研究 | 第10-14页 |
| ·流动性的定义 | 第14-16页 |
| ·流动性的度量 | 第16-21页 |
| ·价格法 | 第16-17页 |
| ·交易量法 | 第17-18页 |
| ·价量结合法 | 第18-20页 |
| ·时间法 | 第20页 |
| ·本文采用的流动性度量方法 | 第20-21页 |
| ·流动性风险的定义及其度量 | 第21页 |
| ·流动性风险溢价理论 | 第21-23页 |
| 第三章 GARCH类模型理论概述 | 第23-27页 |
| ·多元GARCH类模型 | 第23-24页 |
| ·GARCH-M模型 | 第24-25页 |
| ·GARCH-BEKK模型 | 第25-27页 |
| 第四章 实证研究 | 第27-36页 |
| ·数据的选取和处理 | 第27页 |
| ·数据选取 | 第27页 |
| ·变量说明 | 第27页 |
| ·样本数据统计结果及分析 | 第27-30页 |
| ·变量的描述性统计及检验 | 第27-29页 |
| ·ARCH效应检验 | 第29-30页 |
| ·模型建立 | 第30-31页 |
| ·实证检验及结果分析 | 第31-36页 |
| ·上海股票市场系统流动性风险溢价的存在性检验 | 第31-32页 |
| ·上海股票市场系统流动性风险溢价的稳定性检验 | 第32-34页 |
| ·与国外相似研究的结果比较及分析 | 第34-36页 |
| 第五章 研究结论 | 第36-38页 |
| ·结论 | 第36-37页 |
| ·创新与展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 后记 | 第41-42页 |
| 附录 | 第42-65页 |
| 附表一. 无风险利率(三个月定存利率) | 第42页 |
| 附表二. 上证综指超额收益率和系统流动性及其时变方差和协方差 | 第42-65页 |