我国黄金市场价格泡沫与风险研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景与问题的提出 | 第11-13页 |
| ·本文研究的意义 | 第13页 |
| ·文章结构与安排 | 第13-14页 |
| ·文章创新与不足 | 第14-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-24页 |
| ·资产价格泡沫相关研究综述 | 第16-21页 |
| ·黄金风险相关研究综述 | 第21-24页 |
| 3. 泡沫的基本理论和检验方法 | 第24-35页 |
| ·泡沫的基本理论 | 第24-25页 |
| ·泡沫的界定 | 第24-25页 |
| ·理性投机泡沫和非理性泡沫 | 第25-32页 |
| ·理性投机泡沫的分类 | 第29-30页 |
| ·非理性泡沫 | 第30页 |
| ·泡沫的生成原因 | 第30-32页 |
| ·资产泡沫检验方法 | 第32-34页 |
| ·资产泡沫检验方法的适用性 | 第34-35页 |
| 4. 风险研究的理论基础 | 第35-44页 |
| ·风险研究 | 第35-37页 |
| ·风险的定义 | 第35页 |
| ·风险的度量方法 | 第35-37页 |
| ·VaR方法的基础理论 | 第37-42页 |
| ·VaR的定义 | 第37-38页 |
| ·VaR的基本原理 | 第38-40页 |
| ·VaR的三个要素 | 第40-41页 |
| ·VaR计算的基本方法 | 第41-42页 |
| ·VaR的准确性检验 | 第42页 |
| ·风险检验方法的适用性 | 第42-44页 |
| 5. 我国黄金市场价格波动性分析 | 第44-59页 |
| ·GARCH族模型简介 | 第44-48页 |
| ·样本数据的选取 | 第48-49页 |
| ·黄金价格收益率分析 | 第49-55页 |
| ·我国黄金市场价格GARCH模型实证分析 | 第55-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 6. 我国黄金市场价格泡沫实证分析 | 第59-66页 |
| ·黄金价格超额收益率 | 第59-60页 |
| ·持续游程检验 | 第60-64页 |
| ·检测方法-持续期分析 | 第60页 |
| ·持续期检验理论基础 | 第60页 |
| ·持续期依赖检验计算过程 | 第60-64页 |
| ·风险率系数检验 | 第64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 7. 我国黄金市场价格风险与流动性风险研究 | 第66-81页 |
| ·数据选取 | 第66页 |
| ·我国黄金市场价格风险度量 | 第66-71页 |
| ·我国黄金市场价格风险VaR值计算 | 第66-68页 |
| ·我国黄金市场价格风险VaR值分析 | 第68-71页 |
| ·我国黄金市场流动性风险度量 | 第71-76页 |
| ·我国黄金市场流动性风险VaR值计算 | 第71-76页 |
| ·我国黄金市场流动性风险VaR值分析 | 第76页 |
| ·我国黄金市场价格风险与流动性风险相关性分析 | 第76-79页 |
| ·我国黄金市场价格风险与流动性风险相关趋势 | 第76-77页 |
| ·我国黄金市场价格风险与流动性风险相关模型 | 第77-79页 |
| ·本章小结 | 第79-81页 |
| 8. 结论与展望 | 第81-84页 |
| ·结论 | 第81-83页 |
| ·展望 | 第83-84页 |
| 参考文献 | 第84-89页 |
| 后记 | 第89-90页 |
| 致谢 | 第90-92页 |
| 在读期间科研成果 | 第92页 |
