| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·理论意义 | 第10页 |
| ·现实意义 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·结构框架 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·股票市场财富效应研究 | 第12-13页 |
| ·房地产市场财富效应研究 | 第13页 |
| ·股票市场和房地产市场财富效应比较研究 | 第13-14页 |
| ·其他资产财富效应比较研究 | 第14-15页 |
| 第二章 财富效应理论 | 第15-31页 |
| ·财富与财富效应 | 第15-16页 |
| ·财富的定义 | 第15页 |
| ·财富效应的定义 | 第15-16页 |
| ·财富效应的理论分析 | 第16-20页 |
| ·财富效应的消费函数分析 | 第16-17页 |
| ·财富效应的行为金融理论分析 | 第17-20页 |
| ·资产组合财富效应的传导机制 | 第20-31页 |
| ·财富效应传导途径 | 第20-22页 |
| ·股票市场财富效应的内涵和机理分析 | 第22-26页 |
| ·房地产市场财富效应的内涵和传导机制 | 第26-28页 |
| ·储蓄市场财富效应的内涵和传导机制 | 第28页 |
| ·居民资产组合财富效应理论比较 | 第28-31页 |
| 第三章 实证理论 | 第31-35页 |
| ·季节调整 | 第31页 |
| ·单位根检验 | 第31-32页 |
| ·协整检验 | 第32页 |
| ·VAR模型 | 第32-33页 |
| ·脉冲响应函数 | 第33页 |
| ·方差分解 | 第33-35页 |
| 第四章 我国城镇居民财富效应的实证研究 | 第35-45页 |
| ·模型的假设 | 第35页 |
| ·变量的选取和数据的处理 | 第35-38页 |
| ·变量的选取 | 第35-36页 |
| ·数据的处理 | 第36-38页 |
| ·单位根检验 | 第38-39页 |
| ·协整检验 | 第39-40页 |
| ·VAR模型 | 第40-41页 |
| ·脉冲响应函数 | 第41-42页 |
| ·方差分解 | 第42-44页 |
| ·实证检验结论 | 第44-45页 |
| 第五章 比较分析 | 第45-57页 |
| ·股票市场财富效应成因分析 | 第45-51页 |
| ·房地产市场财富效应成因分析 | 第51-53页 |
| ·储蓄市场财富效应成因分析 | 第53-55页 |
| ·居民资产组合财富效应比较分析 | 第55-57页 |
| 第六章 政策建议 | 第57-61页 |
| ·控制房地产市场,防止房地产市场泡沫 | 第57-58页 |
| ·规范股票市场,建立相对稳定的、繁荣的股票市场 | 第58-60页 |
| ·推动储蓄向消费转化,引导居民合理的消费习惯 | 第60-61页 |
| 结论与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录A 攻读学位期间已发表论文 | 第67-68页 |
| 附录B 股票、房地产、储蓄市场以及消费和收入的季度数据 | 第68-70页 |
| 附录C 季节调整后的收入和消费数据 | 第70-72页 |
| 附录D 对数变换后的时间序列 | 第72-73页 |