| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-42页 |
| ·研究背景 | 第12-20页 |
| ·研究现状与文献述评 | 第20-36页 |
| ·利率期限结构形成机制理论 | 第20-22页 |
| ·静态利率期限结构模型理论 | 第22-25页 |
| ·动态利率期限结构建模的均衡方法 | 第25-28页 |
| ·动态利率期限结构建模的无套利方法 | 第28-33页 |
| ·Heath-Jarrow-Morton框架下违约利率期限结构研究 | 第33-34页 |
| ·利率期限结构模型估计理论与方法 | 第34-36页 |
| ·本文的内容结构和主要创新 | 第36-42页 |
| ·内容结构 | 第36-38页 |
| ·技术路线 | 第38-39页 |
| ·主要创新 | 第39-42页 |
| 第二章 利率期限结构形成机制理论及实证研究 | 第42-55页 |
| ·利率期限结构形成机制理论 | 第42-43页 |
| ·预期理论 | 第42-43页 |
| ·市场分割理论 | 第43页 |
| ·流动性偏好理论 | 第43页 |
| ·预期理论在SHIBOR市场的实证检验 | 第43-54页 |
| ·预期假说及其推论 | 第44-45页 |
| ·利率单整性检验 | 第45-46页 |
| ·预期理论的有效性检验 | 第46-47页 |
| ·货币政策对于SHIBOR收益率曲线的传导效应 | 第47-52页 |
| ·SHIBOR市场利率波动结构特征 | 第52-53页 |
| ·结论及启示 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第三章 静态利率期限结构模型理论及实证研究 | 第55-71页 |
| ·静态利率期限结构模型理论 | 第56-62页 |
| ·插值类模型 | 第56-57页 |
| ·拟合类模型 | 第57-62页 |
| ·基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型及其实证研究 | 第62-69页 |
| ·基于三次样条插值的息票剥离法 | 第62-64页 |
| ·基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型 | 第64-66页 |
| ·实证分析 | 第66-69页 |
| ·结论 | 第69页 |
| ·本章小节 | 第69-71页 |
| 第四章 动态利率期限结构建模的均衡模型及实证研究 | 第71-110页 |
| ·单因子均衡模型 | 第71-78页 |
| ·模型的理论基础 | 第71-73页 |
| ·Merton模型 | 第73-75页 |
| ·Vasicek模型 | 第75页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross模型 | 第75-78页 |
| ·多因子均衡模型 | 第78-81页 |
| ·Brennan-Schwartz模型 | 第79-80页 |
| ·Fong-Vasicek模型 | 第80页 |
| ·Longstaff-Schwartz模型 | 第80-81页 |
| ·基于无损卡尔曼滤波的均衡模型估计研究 | 第81-96页 |
| ·无损卡尔曼滤波估计方法 | 第81-87页 |
| ·基于无损卡尔曼滤波的均衡模型估计方法 | 第87-89页 |
| ·实证分析 | 第89-95页 |
| ·结论 | 第95-96页 |
| ·基于Vasicek模型和CIR模型的SHIBOR期限结构实证分析 | 第96-98页 |
| ·数据选择 | 第96页 |
| ·实证分析 | 第96-98页 |
| ·结论 | 第98页 |
| ·带制度转换的均衡模型及实证研究 | 第98-108页 |
| ·带制度转换的CKLS模型 | 第98-99页 |
| ·带制度转换的Cox-Ingersoll-Ross模型 | 第99-101页 |
| ·基于Kim滤波的极大似然估计方法 | 第101-103页 |
| ·实证分析 | 第103-108页 |
| ·结论 | 第108页 |
| ·本章小结 | 第108-110页 |
| 第五章 无套利模型HJM框架的马尔可夫仿射实现及实证研究 | 第110-154页 |
| ·Heath-Jarrow-Morton框架 | 第111-118页 |
| ·基本概念与符号设定 | 第111-112页 |
| ·HJM框架下利率期限结构的动态特性 | 第112-114页 |
| ·HJM框架下由现实概率测度到等价鞅测度的变换 | 第114-116页 |
| ·HJM框架下的无套利漂移项限制 | 第116-118页 |
| ·HJM框架下的常见利率期限结构模型 | 第118-124页 |
| ·Ho-Lee模型（扩展的Merton模型） | 第118-119页 |
| ·Hull-White模型I（扩展的Vasicek模型） | 第119-121页 |
| ·Hull-White模型II（扩展的CIR模型） | 第121页 |
| ·Gauss类HJM模型 | 第121-124页 |
| ·Heath-Jarrow-Morton模型的马尔可夫仿射实现 | 第124-141页 |
| ·模型设定与基本概念 | 第124-126页 |
| ·远期利率曲线的仿射实现 | 第126-130页 |
| ·债券价格和收益率表达式 | 第130-131页 |
| ·HJM类模型马尔科夫仿射实现的实例分析 | 第131-141页 |
| ·基于马尔可夫仿射实现的多因子HJM模型估计及实证研究 | 第141-152页 |
| ·直接估计法 | 第141-145页 |
| ·基于无损卡尔曼滤波的估计法 | 第145-152页 |
| ·本章小结 | 第152-154页 |
| 第六章 具有相关波动因子的广义随机波动HJM模型 | 第154-167页 |
| ·传统Heath-Jarrow-Morton模型 | 第154-157页 |
| ·具有相关波动因子的广义随机波动HJM模型 | 第157-160页 |
| ·广义HJM模型的有限维马尔科夫仿射实现 | 第160-163页 |
| ·市场风险价格的设定 | 第163-164页 |
| ·模型实例 | 第164-165页 |
| ·具有随机波动率的连续时间Ho-Lee模型 | 第164-165页 |
| ·具有随机波动率的Hull-White模型 | 第165页 |
| ·广义随机波动模型 | 第165页 |
| ·本章小结 | 第165-167页 |
| 第七章 可违约随机波动HJM模型及实证研究 | 第167-207页 |
| ·多因子Heath-Jarrow-Morton模型框架 | 第167-170页 |
| ·可违约随机波动Heath-Jarrow-Morton模型 | 第170-182页 |
| ·模型设定 | 第170-172页 |
| ·随机波动的引入 | 第172-173页 |
| ·相关结构 | 第173-177页 |
| ·风险中性测度下的动态特性 | 第177-182页 |
| ·模型的马尔科夫仿射实现 | 第182-190页 |
| ·随机波动Ritchken-Sankarasubramanian模型 | 第182-184页 |
| ·RS模型设定下的违约HJM模型 | 第184-186页 |
| ·债券价格的仿射形式 | 第186-190页 |
| ·状态变量的远期利率仿射表示 | 第190-193页 |
| ·可违约随机波动HJM模型的高维推广 | 第193-197页 |
| ·多因子可违约随机波动HJM模型 | 第193-195页 |
| ·模型的马尔科夫转化及债券定价 | 第195-197页 |
| ·实证研究 | 第197-205页 |
| ·违约利率曲线的构建及初步分析 | 第197-201页 |
| ·基于可违约随机波动HJM模型的违约利率期限结构实证分析 | 第201-205页 |
| ·本章小结 | 第205-207页 |
| 总结与展望 | 第207-211页 |
| 附录A 扩展卡尔曼滤波理论 | 第211-212页 |
| 参考文献 | 第212-232页 |
| 攻读博士期间发表论文与参加科研项目情况 | 第232-234页 |
| 致谢 | 第234-235页 |
