碳排放期货价格发现功能研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-14页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究现状 | 第14-19页 |
| ·国外研究现状 | 第14-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-19页 |
| ·研究内容与方法 | 第19-21页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·内容安排与结构框架 | 第19-21页 |
| 第2章 碳排放权交易的产生与发展 | 第21-29页 |
| ·碳排放权交易的产生 | 第21-23页 |
| ·有关碳排放权交易的概念 | 第21-22页 |
| ·碳排放权交易产生基础 | 第22-23页 |
| ·CDM市场的发展现状 | 第23-25页 |
| ·国际CDM市场发展现状 | 第23-24页 |
| ·国内CDM市场发展现状 | 第24-25页 |
| ·碳排放权期货市场论 | 第25-29页 |
| ·期货与同期现货价格之间的关系 | 第25-26页 |
| ·碳排放权期货价格发现功能 | 第26-29页 |
| 第3章 构建VAR模型 | 第29-35页 |
| ·碳排放权期货价格发现的模型选取 | 第29页 |
| ·平稳性检验 | 第29-30页 |
| ·平稳性 | 第29-30页 |
| ·单位根检验方法 | 第30页 |
| ·协整检验 | 第30-31页 |
| ·协整性 | 第30-31页 |
| ·协整检验方法 | 第31页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第31-32页 |
| ·格兰杰因果关系 | 第31-32页 |
| ·格兰杰因果检验方法 | 第32页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第32-33页 |
| ·脉冲响应函数 | 第33-34页 |
| ·方差分解 | 第34-35页 |
| 第4章 基于VAR的碳排放期货价格发现功能研究 | 第35-45页 |
| ·数据选取 | 第35-36页 |
| ·实证结果与分析 | 第36-43页 |
| ·ADF单位根检验 | 第36-37页 |
| ·VAR模型估计结果 | 第37-38页 |
| ·格兰杰因果检验结果 | 第38-39页 |
| ·协整检验结果 | 第39-40页 |
| ·VEC模型估计结果 | 第40页 |
| ·脉冲响应分析 | 第40-42页 |
| ·方差分解结果 | 第42-43页 |
| ·实证结论 | 第43-45页 |
| 第5章 政策建议 | 第45-51页 |
| ·充分利用碳交易期货价格发现功能 | 第45-46页 |
| ·利用碳交易期货价格发现提高定价效率 | 第45-46页 |
| ·利用碳交易期货价格发现优化资源配置 | 第46页 |
| ·利用碳交易期货价格发现加强宏观调控 | 第46页 |
| ·构建我国CER期货市场 | 第46-51页 |
| ·建立我国CER期货市场的必要性 | 第46-48页 |
| ·构建我国CER期货市场的初步设想 | 第48-51页 |
| 第6章 结论及展望 | 第51-53页 |
| ·研究结论 | 第51-52页 |
| ·研究不足与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
