基于ARCH模型的我国饮料行业股票波动性分析

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-7页
1. 绪论	第7-12页
·研究背景	第7-8页
·研究意义	第8-9页
·国内外文献综述	第9-11页
·国外研究现状	第9-10页
·国内研究现状	第10-11页
·研究思路	第11-12页
2. 股票波动性影响因素研究	第12-15页
·宏观经济与股票市场波动	第13-14页
·交易行为（或交易量）与股票市场波动	第14页
·信息披露和传导与股票市场波动	第14-15页
3. 条件异方差模型	第15-19页
·ARCH 模型	第15-16页
·GARCH 模型	第16页
·ARCH 和 GARCH 模型的优缺点	第16-17页
·GARCH 模型的拓展	第17-18页
·非对称 GARCH 模型	第18-19页
4. 中国饮料行业实证分析	第19-32页
·样本选取	第19页
·描述性统计	第19-21页
·数据的预处理	第21-24页
·GARCH 模型拟合	第24-26页
·非对称 GARCH 模型拟合	第26-32页
·TAR-GARCH 模型的拟合	第26-29页
·EGARCH 模型的拟合	第29-32页
5. 结论与建议	第32-33页
参考文献	第33-35页
附录	第35-40页
致谢	第40-41页