中国A股市场稳定性的研究--基于分位数回归技术
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 第一节 本研究的背景 | 第8-10页 |
| 一、本研究的理论意义 | 第9页 |
| 二、本研究的实际意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-14页 |
| 一、金融稳定性测度方法的综述 | 第10-13页 |
| 二、金融联动效应的量化研究综述 | 第13-14页 |
| 第三节 研究思路及框架 | 第14-18页 |
| 一、研究思路 | 第14-16页 |
| 二、本研究的创新之处 | 第16-17页 |
| 三、论文框架 | 第17-18页 |
| 第二章 分位数回归理论及其在金融领域的研究应用 | 第18-28页 |
| 第一节 分位数回归理论 | 第18-23页 |
| 一、分位数回归方法的基本思想 | 第18-19页 |
| 二、分位数回归模型的参数估计 | 第19-20页 |
| 三、分位数回归的渐近分布理论 | 第20-21页 |
| 四、分位数回归模型的检验 | 第21-23页 |
| 第二节 分位数回归法在金融领域的研究应用 | 第23-28页 |
| 一、分位数回归法在金融资产价格研究中的应用 | 第23-24页 |
| 二、分位数回归在金融风险管理中的应用 | 第24-28页 |
| 第三章 证券市场的稳定性检验 | 第28-40页 |
| 第一节、“证券市场稳定性”的定义 | 第28-29页 |
| 第二节 证券市场稳定性检验方法设计 | 第29-31页 |
| 一、金融稳定性检验原理与模型设定 | 第29-30页 |
| 二、改进的证券市场稳定性检验模型形式 | 第30-31页 |
| 三、“证券市场稳定性检验模型”的敏感性分析 | 第31页 |
| 第三节 基于中国A股市场的稳定性实证分析 | 第31-38页 |
| 一、样本数据说明 | 第31-32页 |
| 二、样本描述性统计分析 | 第32页 |
| 三、样本时间序列分析 | 第32-34页 |
| 四、中国A股市场稳定性检验结果 | 第34-36页 |
| 五、证券市场稳定性检验模型的敏感性分析 | 第36-38页 |
| 第四节 中国A股市场稳定性检验结果的讨论 | 第38-40页 |
| 第四章 中国A股市场不稳定因素的分析 | 第40-51页 |
| 第一节 “极值联动效应”定义以及量化研究方法 | 第40-42页 |
| 第二节 “非对称极值联动效应量化”模型及假设 | 第42-44页 |
| 第三节 中国A股市场不稳定因素的实证分析 | 第44-48页 |
| 一、样本数据说明 | 第44页 |
| 二、描述性统计分析 | 第44-45页 |
| 三、“非对称极值联动效应的量化模型”实证结果 | 第45-48页 |
| 第四节 结论与解释 | 第48-51页 |
| 第五章 总结与展望 | 第51-53页 |
| 第一节 全文总结 | 第51页 |
| 第二节 存在的问题与未来工作 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 附录 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
