基于转移熵方法的市场有效性评价及不同系统性风险股票与收益率之间的信息流分析

致谢	第1-6页
中文摘要	第6-7页
ABSTRACT	第7-10页
1. 引言	第10-14页
·复杂系统	第10-11页
·熵与信息流	第11-12页
·股票市场	第12-13页
·论文结构组织	第13-14页
2. 理论基础	第14-25页
·熵与信息	第14-19页
·熵的起源	第14页
·信息熵的定义	第14-15页
·信息熵的基本性质	第15-16页
·非广延熵的定义	第16-18页
·转移熵的定义	第18-19页
·股票市场理论与数学模型	第19-25页
·系统风险与非系统风险	第19-20页
·风险数学模型以及贝塔系数	第20-22页
·有效市场假说	第22-24页
·股票市场现状	第24-25页
3. 数据处理	第25-28页
·股票数据选取	第25-26页
·贝塔系数的计算	第26页
·转移熵所需的数据处理	第26-28页
4. 计算结果	第28-46页
·方差以及相关系数	第28-33页
·基于Shannon熵的市场有效性分析	第33-37页
·转移熵的计算结果	第37-46页
5. 结论	第46-47页
参考文献	第47-50页
作者简历	第50-52页
学位论文数据集	第52页